Quels sont les risques majeurs pour les banques ?

Les principaux risques pour les banques comprennent le crédit, opérationnel, marché, et le risque de liquidité. Depuis les banquesIntermédiaire financierUn intermédiaire financier désigne une institution qui agit en tant qu'intermédiaire entre deux parties afin de faciliter une transaction financière. Les institutions communément appelées intermédiaires financiers comprennent les banques commerciales, Banques d'investissement, fonds communs de placement, et les fonds de pension. sont exposés à divers risques, ils disposent d'infrastructures de gestion des risques bien construites et sont tenus de respecter les réglementations gouvernementales. Organismes gouvernementaux, comme le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) au Canada, fixer les règles pour contrer les risques et protéger les déposants.

Pourquoi les risques pour les banques sont-ils importants ?

En raison de la grande taille de certaines banques, la surexposition au risque peut provoquer la faillite d'une banque et affecter des millions de personnes. En comprenant les risques posés aux banques, les gouvernements peuvent établir de meilleures réglementations pour encourager une gestion et une prise de décision prudentes. La capacité d'une banque à gérer le risque affecte également les décisions des investisseurs. Même si une banque peut générer des revenus importants, le manque de gestion des risques peut réduire les profits en raison des pertes sur les prêts. Les investisseurs axés sur la valeur sont plus susceptibles d'investir dans une banque capable de générer des bénéfices et ne courant pas un risque excessif de perdre de l'argent.

Points de résumé rapide

• Les principaux risques auxquels sont confrontées les banques sont le crédit, opérationnel, marché, et le risque de liquidité.
• Une gestion prudente des risques peut aider les banques à améliorer leurs bénéfices car elles subissent moins de pertes sur les prêts et les investissements.
• Les moyens de réduire les risques comprennent la diversification des actifs, utiliser des pratiques prudentes lors de la souscription, et l'amélioration des systèmes d'exploitation.

Le risque de crédit

Le risque de crédit est le plus grand risque pour les banques. Il se produit lorsque les emprunteurs ou les contreparties ne respectent pas leurs obligations contractuelles. Par exemple, lorsque les emprunteurs font défaut sur un principal Paiement du principal Un paiement du principal est un paiement vers le montant initial d'un prêt qui est dû. En d'autres termes, un paiement de capital est un paiement effectué sur un prêt qui réduit le montant restant dû du prêt, plutôt que de s'appliquer au paiement des intérêts perçus sur le prêt. ou le paiement des intérêts d'un prêt. Des défauts de paiement peuvent survenir sur les hypothèquesHypothèqueUne hypothèque est un prêt – accordé par un prêteur hypothécaire ou une banque – qui permet à un individu d'acheter une maison. S'il est possible de contracter des emprunts pour couvrir la totalité du coût d'une maison, il est plus courant d'obtenir un prêt pour environ 80% de la valeur de la maison., cartes de crédit, et à revenu fixeFixed Income GlossaireCe glossaire à revenu fixe couvre les termes et définitions obligataires les plus importants requis pour les analystes financiers. Ces termes sont traités en détail dans le cours de base sur les titres à revenu fixe de CFI. Constant Perpetuity, Corrélation, Taux du coupon, Covariance, Titres de spread de crédit. Le non-respect des contrats obligatoires peut également se produire dans des domaines tels que les dérivés.DérivésLes dérivés sont des contrats financiers dont la valeur est liée à la valeur d'un actif sous-jacent. Ce sont des instruments financiers complexes qui sont et garantiesGarantieUne garantie est une promesse légale faite par un tiers (garant) pour couvrir la dette d'un emprunteur ou d'autres types de responsabilité en cas de défaillance de l'emprunteur. Les prêts garantis par un tiers sont appelés prêts garantis. à condition de.

Bien que les banques ne puissent pas être totalement protégées contre le risque de crédit en raison de la nature de leur modèle économique, ils peuvent réduire leur exposition de plusieurs manières. Étant donné que la détérioration d'un secteur ou d'un émetteur est souvent imprévisible, les banques réduisent leur exposition grâce à la diversification. Diversification La diversification est une technique d'allocation des ressources du portefeuille ou du capital à une variété d'investissements. L'objectif de la diversification est d'atténuer les pertes.

En faisant cela, en période de baisse du crédit, les banques sont moins susceptibles d'être surexposées à une catégorie avec des pertes importantes. Pour réduire leur exposition au risque, ils peuvent prêter de l'argent à des personnes ayant de bons antécédents de crédit, traiter avec des contreparties de qualité, ou propre garantieCollateralCollateral est un actif ou une propriété qu'un individu ou une entité offre à un prêteur en garantie d'un prêt. Il est utilisé comme moyen d'obtenir un prêt, agissant comme une protection contre les pertes potentielles pour le prêteur en cas de défaut de paiement de l'emprunteur. pour soutenir les prêts.

Risque opérationnel

Le risque opérationnel est le risque de perte due à des erreurs, interruption, ou des dommages causés par des personnes, systèmes, ou des processus. Le type de risque opérationnel est faible pour les opérations commerciales simples telles que la banque de détail et la gestion d'actifs, Gestion d'actifsLa gestion d'actifs fait référence au processus de développement, en fonctionnement, maintenir, et vendre des actifs de manière rentable. et plus élevé pour les opérations telles que les ventes et le commerce. Les pertes dues à une erreur humaine incluent la fraude interne ou les erreurs commises lors des transactions. Un exemple est lorsqu'un caissier donne accidentellement un billet supplémentaire de 50 $ à un client.

A plus grande échelle, la fraude peut survenir en violant la cybersécurité d'une banque. Il permet aux pirates de voler des informations sur les clients et de l'argent à la banque, et faire chanter les institutions pour de l'argent supplémentaire. Dans une telle situation, les banques perdent du capital et la confiance des clients. Les atteintes à la réputation de la banque peuvent rendre plus difficile l'attraction de dépôts ou d'affaires à l'avenir.

Risque du marché

Le risque de marché provient principalement des activités d'une banque sur les marchés des capitaux. Elle est due à l'imprévisibilité des marchés d'actions, prix des matières premières, taux d'intérêt, et les écarts de crédit. Les banques sont plus exposées si elles sont fortement impliquées dans l'investissement sur les marchés des capitaux ou dans la vente et le tradingSales and TradingSales and Trading (S&T) est un groupe d'une banque d'investissement composé de vendeurs qui appellent les investisseurs institutionnels avec des idées et des opportunités, et commerçants, qui exécutent les ordres et conseillent les clients sur l'entrée et la sortie de positions financières. Les ventes et le commerce sont l'élément vital qui fait ou défait une maison de valeurs mobilières.

Les prix des matières premières jouent également un rôle car une banque peut être investie dans des entreprises qui produisent des matières premières. Au fur et à mesure que la valeur de la marchandise change, il en va de même de la valeur de l'entreprise et de la valeur de l'investissement. Les variations des prix des matières premières sont causées par des variations de l'offre et de la demande qui sont souvent difficiles à prévoir. Donc, diminuer le risque de marché, la diversification des investissements est importante. Les autres moyens par lesquels les banques réduisent leurs investissements incluent la couverture. Couverture La couverture est une stratégie financière qui doit être comprise et utilisée par les investisseurs en raison des avantages qu'elle offre. En tant qu'investissement, il protège les finances d'un individu contre l'exposition à une situation à risque pouvant entraîner une perte de valeur. leurs investissements avec d'autres, investissements inversement liés.

Risque de liquidité

LiquiditéLiquiditéSur les marchés financiers, la liquidité fait référence à la rapidité avec laquelle un investissement peut être vendu sans impacter négativement son prix. Plus un investissement est liquide, plus vite il peut être vendu (et vice versa), et plus il est facile de le vendre à sa juste valeur. Toutes choses égales par ailleurs, les actifs plus liquides se négocient avec une prime et les actifs illiquides se négocient avec une décote. le risque fait référence à la capacité d'une banque à accéder à des liquidités pour faire face à ses obligations de financement. Les obligations consistent notamment à permettre aux clients de retirer leurs dépôts. L'incapacité de fournir des espèces en temps opportun aux clients peut entraîner un effet boule de neige. Si une banque tarde à fournir des espèces à quelques-uns de ses clients pendant une journée, d'autres déposants peuvent se précipiter pour retirer leurs dépôts car ils perdent confiance dans la banque. Cela réduit encore la capacité de la banque à fournir des fonds et conduit à une ruée bancaireUne ruée bancaire se produit lorsque les clients retirent tout leur argent simultanément de leurs comptes de dépôt auprès d'un établissement bancaire de peur que la banque.

Les raisons pour lesquelles les banques sont confrontées à des problèmes de liquidité comprennent une dépendance excessive à l'égard des sources de fonds à court terme, avoir un bilanBilanLe bilan est l'un des trois états financiers fondamentaux. Les états financiers sont essentiels à la fois à la modélisation financière et à la comptabilité. concentré en actifs illiquides, et la perte de confiance dans la banque de la part des clients. Une mauvaise gestion de la durée actif-passif peut également entraîner des difficultés de financement. Cela se produit lorsqu'une banque a de nombreux passifs à court terme et pas assez d'actifs à court terme.

Les passifs à court terme sont des dépôts de clients ou des contrats de placement garanti à court terme (CPG) que la banque doit verser aux clients. Si tout ou la plupart des actifs d'une banque sont immobilisés dans des prêts ou des investissements à long terme, la banque peut être confrontée à une asymétrie de la durée actif-passif.

Des réglementations existent pour atténuer les problèmes de liquidité. Ils incluent l'obligation pour les banques de détenir suffisamment d'actifs liquides pour survivre pendant un certain temps, même sans afflux de fonds extérieurs.

Ressources additionnelles

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