Qu'est-ce que l'indice de mouvement directionnel (DMI) ?

L'indice de mouvement directionnel (DMI) est un indicateur qui aide à déterminer la direction dans laquelle le prix des actifs évolue et la force du mouvement des prix. Il le fait en comparant le prix actuel avec les bas et les hauts précédents, tracer des lignes de mouvement directionnel positif (+DI) et de mouvement directionnel négatif (-DI).

Le placement de +DI et -DI, l'un par rapport à l'autre, détermine le sens de la pression sur les prix. Si +DI est supérieur à -DI, la pression sur les prix est plus à la hausse, indiquant un signal d'achat, et si -DI est supérieur, la pression sur les prix est plus à la baisse, indiquant un signal de vente.

L'indice de mouvement directionnel comprend également une ligne facultative appelée indice directionnel moyen (ADX) Indicateur ADX - Analyse technique ADX signifie indice de mouvement directionnel moyen. L'indicateur ADX est un indicateur de la force de la tendance, couramment utilisé dans le commerce à terme. Cependant, il a depuis été largement appliqué par les analystes techniques à pratiquement tous les autres investissements négociables, des actions au forex aux ETF., montrant la force de la tendance à la hausse ou à la baisse.

Sommaire

• L'indice de mouvement directionnel (DMI) est un indicateur qui aide à évaluer la direction du mouvement des prix d'un actif et la force de la tendance.
• Si +DI est supérieur à -DI, la pression sur les prix est plus à la hausse, indiquant un signal d'achat, et si -DI est supérieur, la pression sur les prix est plus à la baisse, indiquant un signal de vente.
• Le DMI aide à évaluer la direction de la tendance et à fournir des signaux commerciaux.

Calcul de l'indice de mouvement directionnel (DMI)

1. Calculer la vraie plage, mouvement directionnel positif (+DM), et mouvement directionnel négatif (-DM) pour chaque période. D'habitude, 14 périodes sont considérées.

True Range (TR) est le maximum de la valeur absolue de :

• Plus haut actuel moins clôture précédente
• Courant élevé moins courant faible
• Plus bas actuel moins clôture précédente

Si le haut actuel moins le haut précédent est supérieur au bas précédent moins le bas actuel,

+DM =Haut actuel – Haut précédent

Si +DM est négatif, alors +DM est pris comme 0

Si le haut actuel moins le haut précédent est inférieur au bas précédent moins le bas actuel,

-DM =bas précédent - bas actuel

Si -DM est négatif, alors -DM est pris comme 0

Si +DM et -DM sont tous deux positifs et que +DM est supérieur à -DM, alors la valeur de +DM est le haut actuel moins le haut précédent et -DM est 0. De même, si -DM est supérieur à +DM, alors la valeur de +DM est 0, et -DM est le bas précédent moins le bas actuel.

2. Lisser les moyennes de TR sur 14 périodes, +DM, et -DM

TR pour les 14 premières périodes =Total des 14 premières lectures de TR

TR des 14 prochaines périodes =TR des 14 premières périodes – (TR des 14 périodes précédentes)/14 + TR actuel

3. Calculer +DI et -DI

+DI =(Lissé +DM / Valeur TR lissée) x 100

-DI =(valeur -DM lissée / TR lissée) x 100

4. Calculer l'indice directionnel (DX)

5. Prenez la moyenne lissée de DX pour obtenir ADX.

6. Tracer + DI, -DI, et ADX (facultatif) pour obtenir l'indice de mouvement directionnel (DMI).

Trading en utilisant l'indice de mouvement directionnel (DMI)

L'indice de mouvement directionnel (DMI) aide à évaluer la direction de la tendance et à fournir des signaux commerciaux. Si la ligne +DI est plus haute que la ligne -DI, on pense que le marché est orienté à la hausse, et un long commerce peut être pris. De la même manière, si la ligne -DI est plus haute que la ligne +DI, un commerce à découvert est pris, car on pense que le marché est orienté à la baisse.

Le DMI peut être utilisé pour confirmer la tendance du signal de prix. La tendance est plus forte si l'écart entre +DI et –DI est plus grand. Si +DI est bien au-dessus de -DI, il indique une forte tendance à la hausse. Si -DI est bien au-dessus de +DI, la tendance des prix est fortement à la baisse.

Le marché est considéré comme une tendance si la ligne ADX est supérieure à 25 et s'étendant si la ligne ADX est inférieure à 25. Parfois, les traders considèrent la lecture ADX 20 ci-dessus comme tendance et non tendance pour moins de 20. Une lecture supérieure à 25 pour ADX signifie une tendance d'un signal fort, alors qu'en dessous de 25 signifie qu'il n'y a pas de tendance forte, et le prix évolue soit dans une tendance faible, soit latéralement. La lecture ADX doit être supérieure à 25 ou 20 pour les stratégies de trading qui négocient les tendances, et inférieur à 20 pour le trading d'une stratégie de range où le mouvement des prix est latéral.

Il est courant d'obtenir +DI, -DI, et ADX dans la même fenêtre; cependant, les indicateurs peuvent également être utilisés individuellement. Certains traders peuvent uniquement analyser l'ADX pour la force de la tendance, alors que certains commerçants peuvent choisir d'analyser uniquement les lignes de mouvement de direction du DMI pour évaluer la direction du mouvement des prix.

Pour en savoir plus sur l'indice de mouvement directionnel moyen (ADX), consultez les CFI Trading en utilisant la technique Une analyse cours!

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