Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?

Une stratégie de négociation est un plan fixe d'achat et de vente de titres conçu pour générer un retour sur investissement rentable. Il doit être objectif, cohérent, quantifiable, et vérifiable. La stratégie est fondée sur l'analyse fondamentaleAnalyse fondamentaleEn comptabilité et finance, l'analyse fondamentale est une méthode d'évaluation de la valeur intrinsèque d'un titre en analysant divers facteurs macroéconomiques et microéconomiques. Le but ultime de l'analyse fondamentale est de quantifier la valeur intrinsèque d'un titre. ou une analyse technique afin que les risques systémiques inévitables ne puissent pas conduire à des effets catastrophiques sur les instruments financiers. Lors de l'élaboration d'une stratégie de trading, les commerçants doivent formuler des objectifs clairs qu'ils visent à atteindre.

Sommaire

• Une stratégie de trading est un plan fixe pour exécuter des ordres sur les marchés afin d'obtenir un rendement rentable.
• Une bonne stratégie de trading doit être cohérente, objectif, quantifiable, et vérifiable.
• La stratégie de trading doit décrire les actifs spécifiques à trader, la tolérance au risque de l'investisseur, horizon temporel, et les objectifs généraux.

Stratégie de trading expliquée

Une stratégie de trading décrit les objectifs financiers de l'investisseur, y compris le niveau de tolérance au risque, besoins financiers à court et à long terme, implications de taxes, et horizon temporelHorizon d'investissementL'horizon d'investissement est un terme utilisé pour identifier la durée pendant laquelle un investisseur vise à maintenir son portefeuille avant de vendre ses titres à profit. L'horizon d'investissement d'un individu est affecté par plusieurs facteurs différents. Cependant, le principal facteur déterminant est souvent le montant du risque que l'investisseur. Avant d'exécuter une transaction, un investisseur doit effectuer une étude de marché solide sur les tendances et les modèles actuels du marché.

Un plan de trading définit les stratégies d'achat et de vente d'actifs, allant des obligations, actions, avenir, optionsOptions :Calls and PutsUne option est un contrat dérivé qui donne à son détenteur le droit, mais pas l'obligation, acheter ou vendre un actif avant une certaine date à un prix spécifié., ETP, entre autres titres. Lors de la création d'une stratégie de trading, un investisseur travaille aux côtés d'un courtier pour choisir des produits de trading rentables et gérer les activités de trading.

Une fois qu'une stratégie de trading est créée et exécutée, le trader surveille les marchés et gère les positions de trading pour s'assurer qu'elles s'alignent sur la stratégie initiale. La stratégie de trading garde une trace des risques, Retour, et l'impact des transactions en cours sur le portefeuille de l'investisseur.

Composants clés d'une stratégie de trading

1. Tolérance au risque

La tolérance au risque fait référence au degré de risque qu'un investisseur est prêt à supporter dans ses activités de trading. Il détermine la stratégie de trading qu'un investisseur adoptera. Pendant toute la période d'échange, la tolérance au risque est appelée à changer. Pour cette raison, il doit être évalué régulièrement, surtout face à des changements financiers ou de style de vie.

Pour les investissements à court terme, les traders devraient considérer la tolérance au risque basée sur le temps pour élaborer une stratégie de trading optimale. L'investissement à long terme peut supporter des niveaux de risque plus élevés, et les investisseurs peuvent identifier des opportunités de trading lorsque le marché est volatil.

D'autre part, un investissement à court terme peut tolérer des classes d'actifs à faible risque qui aident à échapper aux pertes et à sécuriser les gains en diversifiant le portefeuille. Limiter l'exposition au risque au niveau le plus bas possible peut aider les investisseurs à sécuriser leur capital et à plafonner l'ampleur des pertes.

2. Commerce de produits

Le développement d'une stratégie de trading bien équilibrée exige des investisseurs qu'ils déterminent la valeur ajoutée potentielle au portefeuille. Les instruments financiers sont divers en termes de complexité de négociation, des risques, et la liquidité qu'ils offrent.

Par exemple, les options de trading sont complexes, venir avec un certain niveau de risque, nécessitent un investissement initial relativement faible, et offrent plus de flexibilité que le trading d'actions. Ainsi, la sélection d'une combinaison viable d'instruments financiers est une condition préalable à un portefeuille optimal. Un ajustement fréquent des positions des investisseurs est également important, considérant que les conditions du marché changent fréquemment.

3. Tirer parti de l'analyse technique

L'analyse technique identifie les opportunités de trading et les risques potentiels avant de se lancer dans un trade. Indicateurs techniques tels qu'un oscillateur stochastique, volume d'équilibre, et l'indice de force relativeIndice de force relative (RSI) L'indice de force relative (RSI) est l'un des oscillateurs de dynamique les plus populaires et les plus utilisés. Il a été développé à l'origine par le célèbre ingénieur en mécanique devenu analyste technique, J. Welles Wilder. Le RSI mesure à la fois la vitesse et le taux de variation des prix et peut aider l'investisseur à évaluer les mouvements du marché et à générer des signaux d'achat et de vente pour le bon prix d'exercice.

Développer une stratégie de trading

Stratégies de trading techniques et fondamentales

La plupart des stratégies de trading sont basées soit sur une analyse technique, soit sur une analyse fondamentale, et ils sont informés par des informations de marché quantifiables et vérifiables.

Les stratégies qui reposent sur des indicateurs techniques ont tendance à se concentrer sur les grèves du marché et leurs mouvements. Un indicateur technique tel qu'une moyenne mobile, par exemple, peut être utilisé pour concevoir une stratégie de trading dans laquelle une moyenne mobile à court terme se chevauche en dessous ou au-dessus d'une moyenne mobile à long terme.

Comme pour les stratégies de trading techniques, les stratégies de trading fondamentales reposent fortement sur des facteurs fondamentaux. Par exemple, une stratégie peut être basée sur une liste de critères tels que la rentabilité et la croissance des revenus pour générer une série d'opportunités de trading.

Stratégie de trading quantitative

La décision d'achat ou de vente de la stratégie de négociation quantitative est développée en analysant les informations existantes sur un titre particulier. Bien que la stratégie semble similaire au trading technique, il intègre une matrice plus large lors de la prise de décision de vente ou d'achat par rapport au trading technique. Les inefficacités du marché sont mises en évidence à l'aide de points de données clés, comme le prix, régression, ou des ratios commerciaux.

Considérations particulières

L'utilisation de stratégies de trading dans les investissements vise à garantir des résultats cohérents et à éviter les biais financiers comportementaux. Les traders peuvent décider d'utiliser soit le trading discrétionnaire, soit le trading automatisé. Le trading discrétionnaire est exécuté par le trader, et cela demande beaucoup de discipline car les traders peuvent être tentés de s'écarter de la stratégie.

D'autre part, Le trading automatisé utilise des techniques avancées de modélisation informatique pour automatiser tout ou partie du portefeuille de l'investisseur. Par rapport au trading discrétionnaire, le trading automatisé donne aux traders un avantage dans l'exécution des transactions, et ils choisissent entre une méthode conservatrice ou agressive ou commerciale.

Ressources additionnelles

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