Qu'est-ce que l'indicateur stochastique lent ?

L'indicateur stochastique lent est un indicateur de momentum technique qui vise à mesurer la tendance des prix et à identifier les inversions de tendance. George Lane a développé l'indicateur, qui est déterminé par deux paramètres - la période d'analyse et le paramètre de lissage.

La période d'analyse est la période sur laquelle l'oscillateur est calculé, et le paramètre de lissage est le nombre de périodes sur lesquelles la moyenne mobile de l'oscillateur est calculée. On l'appelle un oscillateur car la valeur de l'indicateur oscille entre 0 et 100. Elle peut être calculée comme suit :

Où:

• C =Prix actuel
• L =Période basse
• H =Période haute
• %K =L'oscillateur lent calculé comme la moyenne mobile simple (SMA) sur 3 jours de l'oscillateur rapide

La période d'analyse est généralement de 5 jours ou 14 jours, mais il peut s'agir de n'importe quel nombre entre 5 jours et 21 jours. L'indicateur n'est pas efficace sur des périodes plus longues car, sur des périodes plus longues, les cours des actions ont tendance à avoir une tendance à la hausse.

Il existe également une deuxième quantité calculée connue sous le nom de %D, qui est le SMA de 3 jours du %K. C'est une version lissée du %K. Il est calculé car %K est un indicateur volatile et peut conduire à des signaux parasites. Une version lissée (%D) se déplace beaucoup plus lentement que le %K ; Par conséquent, les signaux générés indiquent une tendance plus forte.

Comment interpréter

L'oscillateur stochastique lent (%K) est un indicateur de dynamiqueIndicateurs de dynamiqueLes indicateurs de dynamique sont des outils utilisés par les traders pour mieux comprendre la vitesse ou le taux auquel le prix d'un titre change. Élan, et il est utilisé pour identifier la force des tendances dans les mouvements de prix. Il peut être utilisé pour générer des signaux de surachat et de survente. Typiquement, une action est considérée comme surachetée si le %K est supérieur à 80 et survendu si le %K est inférieur à 20. Les autres niveaux largement utilisés sont 75 et 25, respectivement.

Les niveaux peuvent être utilisés pour acheter (%K en dessous de 20) ou vendre (%K au-dessus de 80) pour créer une stratégie de trading mécanique simple. En pratique, ces seuils sont utilisés en combinaison avec d'autres indicateurs et servent de signaux d'avertissement.

Tutoriel Excel

L'indicateur stochastique lent peut être facilement calculé à l'aide d'Excel. Ce qui suit est un court tutoriel sur la façon de calculer l'indicateur.

Étape 1 :Collectez les cours de clôture quotidiens de l'indice ou de la valeur à étudier.

Étape 2 :Calculez l'oscillateur stochastique rapide sur la période d'analyse souhaitée (5-21 jours). Utilisez les fonctions MIN() et MAX() pour calculer le prix bas (L) et le prix haut (H), respectivement. Calculez le %K rapide en utilisant la formule ci-dessus.

Étape 3 :Calculez la moyenne mobile simple sur 3 jours de l'oscillateur stochastique rapide (Fast %K) pour obtenir le %K lent.

Étape 4 :Finalement, calculez la moyenne mobile simple sur 3 jours du %K lent. C'est le %D lent.

Pour en savoir plus sur la stratégie de trading de George Lane, consultez notre article sur l'indicateur stochastique rapideIndicateur stochastique rapideL'indicateur stochastique rapide est un indicateur technique de momentum qui vise à mesurer la tendance des prix et à identifier les inversions de tendance.

Ressources additionnelles

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• Analyse technique avancéeAnalyse technique avancéeL'analyse technique avancée implique généralement l'utilisation de plusieurs indicateurs techniques ou d'un indicateur plutôt sophistiqué (c'est-à-dire complexe). "Sophistiqué"
• Modélisation stochastiqueModélisation stochastiqueLa modélisation stochastique est utilisée pour estimer la probabilité de divers résultats tout en tenant compte du caractère aléatoire d'une ou plusieurs entrées au fil du temps.
• Indicateur techniqueIndicateur techniqueUn indicateur technique est un modèle mathématique dérivé de données historiques utilisées par les traders techniques ou les investisseurs pour prédire le prix futur
• Moyenne mobile pondéréeMoyenne mobile pondérée (WMA)La moyenne mobile pondérée (WMA) est un indicateur technique que les traders utilisent pour générer une direction commerciale et prendre une décision d'achat ou de vente. Il attribue une plus grande