Quelle est la plage réelle moyenne ?

La fourchette vraie moyenne (ATR) est un indicateur de volatilité des prix montrant la variation moyenne des prix des actifs au cours d'une période donnée. Les investisseurs peuvent utiliser l'indicateur pour déterminer le meilleur moment pour négocier. La fourchette réelle moyenne prend également en compte les écarts dans le mouvement des prix.

Sommaire

• La fourchette réelle moyenne est un indicateur de la volatilité des prix des actifs sur une période donnée.
• Les valeurs moyennes de la plage réelle sont généralement calculées sur la base de 14 périodes. La période peut être mensuelle, hebdomadaire, du quotidien, ou même intraday.
• Une valeur élevée de la fourchette vraie moyenne implique une volatilité élevée du prix de marché des actifs et une valeur faible implique de faibles variations de prix.

Calcul de l'indicateur de plage réelle moyenne

Le calcul de la plage réelle moyenne est basé sur 14 périodes. La période peut être intrajournalière, du quotidien, hebdomadaire, ou mensuellement. Par exemple, une nouvelle plage réelle moyenne est calculée chaque jour sur un graphique journalier et chaque minute sur un graphique d'une minute. Une fois tracé, les lectures forment une ligne continue qui montre l'évolution de la volatilitéVolatilitéLa volatilité est une mesure du taux de fluctuations du prix d'un titre au fil du temps. Il indique le niveau de risque associé aux variations de prix d'un titre. Les investisseurs et les commerçants calculent la volatilité d'un titre pour évaluer les variations passées des prix au fil du temps.

Pour calculer la plage réelle moyenne, une série de plages réelles doit d'abord être calculée. Pour une période de négociation spécifique, la vraie plage est le maximum des valeurs absolues des éléments suivants :

1. Courant haut – Courant bas

2. Plus bas actuel – Clôture précédente

3. Plus haut actuel – Clôture précédente

Une moyenne est prise pour les valeurs enregistrées de chaque période en utilisant le nombre de périodes comme 14. Elle donne la valeur de la plage réelle moyenne. La valeur de plage réelle moyenne initiale sur 14 périodes est calculée à l'aide de la méthode expliquée ci-dessus. Pour les plages vraies moyennes suivantes sur 14 périodes, la formule suivante est utilisée :

Plage réelle moyenne actuelle =[Plage réelle moyenne antérieure * 13 + Plage réelle actuelle] / 14

Interprétation de l'indicateur de plage réelle moyenne

Si la plage réelle moyenne augmente, cela implique une volatilité croissante du marché. La plage réelle moyenne est non directionnelle; Par conséquent, une gamme en expansion peut être une indication de vente à découvert ou d'achat à long terme. Une baisse ou une augmentation brutale entraîne des valeurs moyennes réelles élevées. Les valeurs élevées ne sont généralement pas maintenues longtemps.

Une faible valeur de la plage réelle moyenne indique de petites plages dans un certain nombre de périodes consécutives. Les valeurs moyennes réelles basses impliquent une volatilité des prix plus faible. Si la valeur moyenne de la plage réelle reste faible pendant un certain temps, cela peut indiquer la possibilité d'un mouvement de retournement ou de continuation et une zone de consolidation.

La fourchette réelle moyenne - un indicateur de la volatilité des prix - est utilisée pour les invites d'entrée ou d'arrêt. Le vrai range stop moyen s'ajuste aux zones de consolidation ou aux mouvements de prix brusques, déclenchant le mouvement inhabituel des prix à la hausse comme à la baisse. Le multiple de la plage vraie moyenne, par exemple, 1,5 * valeur moyenne de la plage réelle, peut être utilisé pour suivre les mouvements de prix anormaux.

Moyenne True Range et Trading

La volatilité des prix indiquée par la fourchette réelle moyenne peut être utilisée par les traders pour déterminer la pertinence d'une transaction. Supposons que la fourchette de négociation d'une action soit de 1,40, et le titre a augmenté de 40 % au-dessus de la moyenne. Dans ce cas, un investisseur recevra un signal d'achat.

Cependant, le prix de l'action a déjà dépassé la moyenne ; par conséquent, il n'est pas conseillé de supposer que le prix augmentera encore. Le cours de l'action étant nettement supérieur à la moyenne, il y a une forte possibilité que le prix baisse. Par conséquent, il est préférable de vendre à découvert à condition que la stratégie d'investissement s'applique. Un investissement est tout actif ou instrument acheté dans l'intention de le vendre à un prix supérieur au prix d'achat à un moment donné (plus-values), ou avec l'espoir que l'actif rapportera directement des revenus (tels que des revenus de location ou des dividendes). de l'investisseur montre un signal de vente approprié.

Les valeurs moyennes de la plage réelle sont utiles pour les déclencheurs d'entrée et de sortie. Cependant, ils ne devraient pas dépendre uniquement de la vraie plage moyenne, il devrait plutôt être utilisé avec une stratégie pour déterminer les métiers appropriés.

De plus, un investisseur devrait également examiner les lectures historiques de la fourchette réelle moyenne pour examiner les mouvements de prix actuels. La valeur de la plage réelle moyenne change et diminue généralement au cours de la journée. Néanmoins, il fournit une approximation satisfaisante des variations de prix et du temps que prendront les mouvements.

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