Qu'est-ce que le trading quantitatif ?

Le trading quantitatif est un type de trading qui utilise l'analyse quantitativeAnalyse quantitativeL'analyse quantitative est le processus de collecte et d'évaluation de données mesurables et vérifiables pour comprendre le comportement et les performances d'une entreprise. et des modèles mathématiques pour analyser l'évolution du prix et du volume des titres sur le marché boursier. Des modèles mathématiques et des calculs sont utilisés pour collecter et analyser des données avec un débit rapide sur les opportunités d'investissement.

Le trading quantitatif est utilisé par les hedge fundsHedge FundUn hedge fund, un véhicule d'investissement alternatif, est un partenariat où des investisseurs (investisseurs agréés ou institutionnels) mutualisent et des institutions financières, car leurs transactions sont importantes et peuvent impliquer l'achat et la vente de milliers de titres et d'actions. Cependant, dans les années récentes, de plus en plus d'investisseurs individuels se tournent vers le trading quantitatif. Les investisseurs qui utilisent le trading quantitatif utilisent des langages de programmation pour effectuer du grattage Web (récolte) afin d'extraire des données historiques sur le marché boursier. Les données historiques sont utilisées comme entrée pour les modèles mathématiques dans un processus appelé bêta-test de modèles quantitatifs.

Un investisseur attendra de mettre en œuvre des modèles dans le monde réel qui subissent des tests bêta et ne mettra en œuvre le modèle mathématique que si les résultats des tests bêta sont positifs. Un exemple concret de trading quantitatif est lorsqu'un investisseur prédit que la valeur de l'action Amazon augmentera de 95% depuis le début de l'année, alors que le stock est à un plus bas historique.

L'investisseur déduit l'hypothèse en collectant, révision, et l'analyse des données historiques et leur introduction dans le modèle mathématique. Chaque ensemble de données révèle des modèles, et le trading quantitatif extrait des modèles de l'ensemble de données. L'investisseur peut examiner les modèles et les comparer aux données historiques dans un processus appelé backtestingBacktestingBacktesting consiste à appliquer une stratégie ou un modèle prédictif aux données historiques pour déterminer leur exactitude. Il peut être utilisé pour tester et comparer la viabilité.

Sommaire

• Le trading quantitatif est un type de trading qui utilise une analyse quantitative et des modèles mathématiques pour analyser l'évolution du prix et du volume d'un titre sur le marché boursier.
• Les investisseurs qui utilisent le trading quantitatif utilisent des langages de programmation pour effectuer un grattage Web afin d'extraire des données historiques sur le marché boursier. Les données historiques sont utilisées comme entrée pour les modèles mathématiques dans un processus appelé bêta-test de modèles quantitatifs.
• Les deux composants les plus importants du trading quantitatif sont le prix et le volume, et les techniques quantitatives comprennent l'arbitrage statistique, trading algorithmique, et le trading à haute fréquence.

Composants de base du trading quantitatif

Les deux composants les plus importants du trading quantitatif sont le prix et le volume, et les techniques quantitatives comprennent l'arbitrage statistique, trading algorithmiqueNégoce algorithmiqueLes stratégies de trading algorithmique impliquent de prendre des décisions de trading basées sur des règles prédéfinies qui sont programmées dans un ordinateur., et le trading à haute fréquence. Les techniques sont rapides et utilisent généralement des horizons d'investissement à court terme.

Les traders quantitatifs utilisent des outils quantitatifs, tels que les oscillateurs et les moyennes mobiles, pour créer leurs propres systèmes commerciaux quantitatifs. Il existe d'autres technologies modernes, mathématiques, et la disponibilité de bases de données complètes que les traders quantitatifs utilisent pour prendre des décisions commerciales rationnelles.

Système d'échange quantitatif

Chaque système commercial quantitatif se compose de quatre éléments importants, tel que:

1. Identification de la stratégie

L'étape initiale du processus de trading quantitatif commence par le processus de recherche qui consiste à identifier une stratégie de trading et à déterminer si la stratégie est conforme aux autres stratégies employées par le trader.

2. Backtesting de la stratégie

L'objectif du backtesting de stratégie est de comprendre si la stratégie identifiée dans la première étape est rentable lorsqu'elle est appliquée à des données historiques et hors échantillon. Il est fait pour obtenir une attente de la façon dont la stratégie fonctionnera dans le monde réel ; cependant, des résultats de backtesting positifs ne garantiront pas le succès.

3. Système d'exécution

Le système d'exécution est le processus par lequel une liste de transactions est générée par la stratégie et exécutée par un courtier. Le système d'exécution peut être automatisé ou semi-automatisé. La considération clé lors de la création d'un système d'exécution est l'interface avec la maison de courtage, des coûts de transaction réduits, et la divergence des performances du système en direct par rapport aux performances backtestées.

4. Gestion des risques

Divers risques sont liés au trading quantitatif, y compris les risques technologiques, risques de courtage, etc.

Avantages du trading quantitatif

Un trader expérimenté n'utilisant pas de systèmes de trading quantitatifs peut réussir à prendre des décisions de trading sur un nombre spécialisé d'actions avant que la quantité de données entrantes ne submerge le processus décisionnel. L'utilisation de techniques de trading quantitatives automatise les tâches qui ont été effectuées manuellement par les investisseurs.

L'émotion est un autre aspect important qui entrave la capacité des commerçants. Cela peut être soit la cupidité, soit la peur lors du trading. Les émotions ne servent qu'à étouffer la pensée rationnelle, ce qui entraîne généralement des pertes. Les modèles mathématiques et les ordinateurs ne rencontrent pas un tel problème, le trading quantitatif élimine donc le problème du « trading basé sur les émotions ».

Inconvénients du trading quantitatif

Les marchés financiers sont très dynamiques, et les modèles commerciaux quantitatifs doivent être dynamiques pour fonctionner avec succès dans un tel environnement. Finalement, de nombreux traders quantitatifs ne parviennent pas à suivre les changements des conditions du marché car ils développent des modèles qui sont temporairement rentables pour les conditions actuelles du marché.

Ressources additionnelles

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