Indice de valeur pure S&P 500

Qu'est-ce que l'indice S&P 500 Pure Value ?

Le terme S&P 500 Pure Value Index fait référence à un indice pondéré par les scores développé par Standard and Poor's (S&P). L'indice utilise ce qu'il appelle un « schéma de pondération de l'attrait du style » et se compose uniquement d'actions de l'indice S&P 500 qui présentent de fortes caractéristiques de valeur. L'indice a été lancé en 2005 et se compose de 120 composants, dont la majorité sont des sociétés de services financiers. L'indice s'appelait auparavant S&P 500/Citigroup Pure Value Index en raison de la relation entre Standard et Poor's, et Citigroup.

Points clés à retenir

• L'indice S&P 500 Pure Value est un indice composé des actions de valeur les plus fortes du S&P 500.
• L'indice Pure Value a été lancé en décembre 2005.
• L'indice est pondéré par le score plutôt que par la capitalisation boursière.
• L'indice est rééquilibré chaque année et est calculé en dollars américains et en won sud-coréen.
• Il est associé au FNB Invesco S&P 500 Pure Value.

Comprendre l'indice S&P 500 Pure Value

Le S&P 500, est un indice boursier large. Sur la base des capitalisations boursières de 500 grandes entreprises ayant des actions ordinaires cotées à la Bourse de New York (NYSE) ou au Nasdaq, le S&P 500 est l'un des indices boursiers les plus couramment suivis et est généralement considéré comme l'une des meilleures représentations de l'économie et du marché boursier américains.

La société a lancé l'indice S&P 500 Pure Value le 16 décembre. 2005, comme un indice de style concentré. Il est destiné à suivre la performance des actions qui présentent les caractéristiques de valeur les plus fortes en utilisant un schéma de pondération style-attractivité. L'indice est étroit, car il ne contient que les sociétés du S&P 500 présentant des caractéristiques d'actions de valeur telles que sélectionnées par le S&P.

Au 30 avril, 2021, l'indice était composé de 120 sociétés différentes. Les cinq premiers secteurs en poids sont les financières (43,3 %), consommation discrétionnaire (9,3 %), énergie (9,1%), soins de santé (9,1 %), et les biens de consommation de base (8,2%). La capitalisation boursière médiane de ces sociétés était de 22,03 milliards de dollars. Les cinq premières sociétés cotées dans l'indice à cette date étaient :

• Berkshire Hathaway B (finances)
• Groupe Unum (finances)
• Lincoln National (finances)
• HollyFrontier (énergie)
• Metlife (finances)

L'indice est rééquilibré sur une base annuelle. Le calcul de l'indice est effectué en temps réel à la fois en dollar américain (USD) et en won sud-coréen (KRW).

L'indice S&P 500 Pure Value a affiché un rendement de 25,92 % depuis le début de l'année (YTD) au 30 avril, 2021. Son rendement sur un an était de 72,32 % tandis que le rendement sur 10 ans s'élevait à 11,65 %. Il a généralement dépassé son indice de référence, la valeur S&P 500, qui a rapporté des rendements totaux de 14,9%, 40,9%, et 11,27% sur un YTD, un ans, et sur 10 ans.

SPXPV

Le symbole boursier de l'indice S&P 500 Pure Value.

Considérations particulières

L'indice S&P 500 Pure Value, qui était auparavant connu sous le nom d'indice S&P 500/Citigroup Pure Value, fait partie du groupe d'indices de style de la société. Ils sont dérivés de ce qu'on appelle un titre ou un index parent, qui contient également les mêmes constituants.

Cet indice est associé à un fonds négocié en bourse (ETF) correspondant appelé l'ETF Invesco S&P 500 Pure Value. Le fonds a été lancé le 1er mars 2006, et se négocie sur le NYSE Arca sous le symbole boursier RPV. L'actif net totalisait 2,3 milliards de dollars au 5 mai, 2021. Au moins 90 % du capital du fonds est investi dans les composantes de l'indice. Les frais de gestion du fonds sont de 0,35 % et son taux de distribution de 2,05 %. Les rendements du fonds sur la base de sa valeur liquidative (VNI) reflètent ceux de l'indice, à 25,73 %, 71,67 %, et 11,27% sur un YTD, un ans, et sur 10 ans.