Qu'est-ce que l'oscillateur MACD ?

L'oscillateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) est l'un des indicateurs d'analyse technique les plus populaires et les plus utilisés par les traders. Semblable à quelqu'un qui investirait sur les marchés des capitaux d'emprunt, un négociateur en actions investit sur les marchés des capitaux propres et échange son argent contre des actions de la société au lieu d'obligations. Les carrières bancaires sont bien rémunérées et les analystesLe guide Analyst Trifecta®Le guide ultime sur la façon d'être un analyste financier de classe mondiale. Voulez-vous être un analyste financier de classe mondiale? Cherchez-vous à suivre les meilleures pratiques de l'industrie et à vous démarquer de la foule? Notre processus, appelé The Analyst Trifecta® se compose d'analyses, présentation et utilisation des compétences générales pour évaluer la dynamique des marchés.

Les traders et les analystes utilisent une variété d'indicateurs techniques.Oscillateur MACD - Analyse techniqueL'oscillateur MACD est utilisé pour examiner la convergence et la divergence des moyennes mobiles à court terme. L'oscillateur MACD est un indicateur technique à double tranchant dans la mesure où il offre aux traders et aux analystes la possibilité de suivre les tendances du marché, ainsi que d'évaluer l'élan des changements de prix. repérer les tendances du marché, anticiper les évolutions potentielles du trading, et, en fin de compte, soit pour négocier avec succès eux-mêmes, soit pour offrir des conseils aux clients afin qu'ils puissent négocier avec succès.

Qu'est-ce que le MACD ?

La popularité de l'indicateur MACD peut être directement liée à sa capacité à calculer et à indiquer des augmentations ou des diminutions rapides de l'élan à court terme.

Gerald Appel a développé la divergence de convergence moyenne mobile dans la dernière partie des années soixante-dix. Alors que le nom semble long et compliqué, c'est l'un des indicateurs les moins compliqués à calculer et à mettre en pratique.

La divergence de convergence de la moyenne mobile utilise deux indicateurs de suivi de tendance différents - les moyennes mobiles - et crée un oscillateur de dynamique à partir d'eux en soustrayant la moyenne mobile de la période la plus longue de la moyenne mobile de la période la plus courte. Dans un sens, cela fait du MACD un indicateur technique à double tranchant dans la mesure où il offre aux traders et aux analystes la possibilité de suivre les tendances du marché, ainsi que pour évaluer l'élan des changements de prix.

Les moyennes mobiles calculées convergeront inévitablement, se croisent, puis procéder à la divergence, ou s'éloigner les uns des autres, faire sauter le MACD au-dessus et au-dessous de la ligne zéro lorsque cela se produit. Les traders sont alors en mesure de surveiller ces croisements et divergences de signalisation afin de les aider à repérer les tendances changeantes du marché, soit haussier soit baissier. Parfois, expliquer le MACD avec des mots devient confus. Jetez un oeil à l'image ci-dessous.

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Comment le MACD est-il calculé ?

L'image ci-dessus illustre clairement comment les moyennes mobiles à court et à long terme se rapprochent (convergent), s'éloigner (diverger), et se croisent. Le MACD reflète la relation changeante entre les moyennes mobiles exponentielles à court terme et les moyennes mobiles exponentielles à long terme.

L'équation utilisée pour calculer le MACD est la suivante :

(12 jours EMA - 26 jours EMA) =MACD

Les traders et les analystes utilisent généralement les cours de clôture sur des périodes de 12 et 26 jours pour générer les EMA utilisées pour calculer la divergence de convergence de la moyenne mobile. Suivant ceci, une moyenne mobile sur 9 jours pour la ligne MACD elle-même est ensuite tracée à côté de l'indicateur pour servir de ligne de signalisation qui aidera à éclairer quand un marché peut tourner.

L'image ci-dessus indique clairement la ligne de divergence de convergence moyenne mobile, la ligne de signalisation, ainsi que l'histogramme MACD, qui est une représentation de la différence entre la moyenne mobile sur 9 jours et le MACD. Lorsque la ligne de l'oscillateur MACD passe au-dessus de la moyenne sur 9 jours (ligne de signalisation), l'histogramme est positif (au-dessus de la ligne zéro indiquée sur le côté droit de la fenêtre MACD). Inversement, l'histogramme est négatif lorsque le MACD descend en dessous de la ligne de signalisation.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, Les valeurs à 12 et 26 périodes sont les paramètres généralement utilisés pour calculer le MACD. Des changements dans les périodes utilisées pour le calcul peuvent être apportés pour accommoder le trader d'actions Un trader d'actions est une personne qui participe à l'achat et à la vente d'actions d'une entreprise sur le marché des actions. Semblable à quelqu'un qui investirait sur les marchés des capitaux d'emprunt, un négociateur en actions investit sur les marchés des capitaux propres et échange son argent contre des actions de la société au lieu d'obligations. Les carrières bancaires sont des objectifs commerciaux spécifiques bien rémunérés ou leur style particulier de négociation.

Comment interpréter le MACD ?

Comme nous l'avons déjà couvert, le MACD est construit sur le mouvement - le mouvement des moyennes mobiles soit l'une vers l'autre (convergence) soit en s'éloignant l'une de l'autre (divergence). L'indicateur de divergence de convergence moyenne mobile fluctue, ou oscille, au-dessus et au-dessous de la ligne zéro, autrement connu comme la ligne médiane. Cette fluctuation est un croisement qui signale aux traders que la moyenne mobile la plus courte a croisé le chemin de la plus longue.

Le MACD est considéré comme positif lorsque la moyenne mobile sur 12 jours dépasse la moyenne sur 26 jours. À mesure que la moyenne mobile à court terme diverge et s'éloigne de plus en plus de la moyenne mobile à plus long terme, les valeurs positives de la Divergence de Convergence Moyenne Mobile augmentent. C'est une indication que la dynamique haussière s'accélère. Avec ça en tête, ce n'est pas exagéré de comprendre que lorsque le contraire se produit, la moyenne sur 12 jours passe en dessous de la moyenne sur 26 jours, l'oscillateur devient négatif, et à mesure que la moyenne mobile à court terme s'éloigne davantage de la moyenne mobile à plus long terme, une augmentation de la dynamique baissière est indiquée.

Traverser la ligne de signal

Les croisements de la ligne de signal par la ligne de divergence de convergence moyenne mobile sont l'un des signaux de base de l'indicateur. La ligne de signal, comme nous l'avons déjà couvert, est la moyenne mobile sur 9 jours de la ligne MACD elle-même. La ligne de signal est une évaluation estimée pour le mouvement de l'oscillateur qui rend les virages MACD haussiers et baissiers plus faciles à voir.

Lorsqu'un commerçant voit que la divergence de convergence moyenne mobile se dirige vers le nord, franchir la ligne de signal, et continue ou reste au-dessus, a BullishBullish et BearishLes professionnels de la finance d'entreprise se réfèrent régulièrement aux marchés comme étant haussiers et baissiers sur la base de mouvements de prix positifs ou négatifs. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse des prix de 20 % ou plus par rapport au sommet, et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20 % par rapport au creux du marché. le croisement s'est produit. C'est un signal que le prix d'un titre est à la hausse.

L'exact opposé est vrai lorsque la divergence de convergence moyenne mobile passe au-dessus de la ligne de signal. Il s'agit d'un croisement baissier et si l'oscillateur continue de descendre en dessous de la ligne de signal, c'est une bonne indication que les ours prennent le dessus. En fonction de la pente de la chute et du nombre de jours pendant lesquels la chute se poursuit, de nombreux commerçants peuvent préférer vendre avant de perdre une quantité importante de valeur. C'est également le moment idéal pour les traders avisés de ramasser des titres sous-évalués qui sont de l'or potentiel une fois qu'un marché haussier revient.

Divergence moyenne mobile

Le MACD est fréquemment surveillé par les analystes pour des signes de divergence par rapport au mouvement des prix. Lorsque le prix continue d'augmenter à un nouveau niveau élevé, mais que le MACD n'emboîte pas le pas – se tourne plutôt vers le sud. Cette divergence par rapport à l'action des prix est généralement interprétée comme un signe d'un changement de tendance imminent. En réalité, de nombreux traders utilisent le MACD uniquement comme indicateur de changement de tendance possible, toujours à l'affût d'une telle divergence par rapport à l'action des prix.

La ligne de fond

Chaque fois que la ligne de signal est franchie à des points extrêmement hauts ou extrêmement bas, soyez prudent avant d'agir. De la même manière, si un croisement semble peu profond, ou semble monter ou descendre, puis se stabiliser, soyez vigilant mais ne vous précipitez pas. La volatilité d'un titre sous-jacent peut être trompeuse et faire évoluer le MACD de manière inhabituelle.

Comme pour tout, mettre le MACD en pratique et travailler avec lui régulièrement vous permettra de vous faire une idée de ses schémas et mouvements communs, et vous aidera à aiguiser votre œil lorsqu'il s'agit de fluctuations extrêmes ou rares. Plus vous travaillez longtemps avec l'oscillateur, plus il sera facile d'interpréter correctement ses signaux et de trader avec succès.

En savoir plus sur l'analyse technique

• Lignes de vitesseLignes de vitesse - Analyse techniqueLes lignes de vitesse sont un outil d'analyse utilisé pour déterminer les niveaux de support et de résistance. Ils ne sont pas destinés à être utilisés comme un indicateur technique autonome.
• Oscillateur McClellanOscillateur McClellan - Analyse techniqueL'oscillateur McClellan est un type d'oscillateur de quantité de mouvement. L'oscillateur McClellan est calculé à l'aide de moyennes mobiles exponentielles, et est conçu pour indiquer la force ou la faiblesse du mouvement des prix, plutôt que sa direction.
• Indicateur ADXIndicateur ADX - Analyse technique ADX signifie indice de mouvement directionnel moyen. L'indicateur ADX est un indicateur de la force de la tendance, couramment utilisé dans le commerce à terme. Cependant, il a depuis été largement appliqué par les analystes techniques à pratiquement tous les autres investissements négociables, des actions au forex en passant par les ETF.
• Guide d'analyse techniqueAnalyse technique - Guide du débutantL'analyse technique est une forme d'évaluation des investissements qui analyse les prix passés pour prédire l'évolution future des prix. Les analystes techniques estiment que les actions collectives de tous les acteurs du marché reflètent avec précision toutes les informations pertinentes, et donc, attribuer continuellement une juste valeur marchande aux titres.