Qu'est-ce que l'indicateur fractal ?

L'indicateur fractal est un indicateur de trading utilisé dans l'analyse techniqueAnalyse technique - Guide du débutantL'analyse technique est une forme d'évaluation des investissements qui analyse les prix passés pour prédire l'action future des prix. Les analystes techniques estiment que les actions collectives de tous les acteurs du marché reflètent avec précision toutes les informations pertinentes, et donc, attribuer continuellement une juste valeur marchande aux titres. qui est utilisé pour identifier les points d'inversion de tendance potentiels sur un marché. Il a été développé par un commerçant de renom, Bill Williams, et est donc également appelé indicateur fractal de Williams.

Williams a présenté l'indicateur fractal dans son livre, « Trader le chaos, » notant que son idée de l'indicateur trouve ses origines dans la théorie mathématique du chaos. En mathématiques, les fractales sont fondamentalement n'importe quel type de motif récurrent. Le principe de l'indicateur fractal est que vous pouvez détecter, et potentiellement profiter de, modèles récurrents de mouvement des prix qui se produisent sur différentes périodes de négociation (horaires, 4 heures, du quotidien, hebdomadaire, etc.).

L'utilisation de l'indicateur fractal est essentiellement la reconnaissance d'un modèle dans l'action des prix d'un titre négocié. Une fois le motif reconnu, les commerçants peuvent alors acheter ou vendre, selon que l'indicateur fractal est haussier ou baissierBullish et BearishLes professionnels de la finance d'entreprise se réfèrent régulièrement aux marchés comme étant haussiers et baissiers sur la base de mouvements de prix positifs ou négatifs. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse des prix de 20 % ou plus par rapport au sommet, et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20 % par rapport à un creux du marché., cherchant à profiter d'un retournement de marché.

Sommaire

• L'indicateur fractal est un indicateur de retournement de marché utilisé dans l'analyse technique.
• Le motif fractal est composé de cinq chandeliers qui révèlent une forme en « V » ou en « U » (avec un motif fractal baissier, le « V » ou « U » apparaîtrait inversé, à l'envers) formé par le mouvement d'action des prix d'un titre.
• L'indicateur fractal fournit des niveaux d'entrée et de stop-loss clairs pour un trader, mais le point d'entrée indiqué et le montant de la perte potentielle pour une transaction peuvent être considérablement inférieurs à l'idéal.

Le motif fractal

Le motif fractal, qui peuvent être détectés à la fois sur les graphiques à barres et les graphiques en chandeliers Chandelier japonaisLes chandeliers japonais sont un outil d'analyse technique que les traders utilisent pour tracer et analyser le mouvement des prix des titres. Le concept de graphique en chandeliers a été développé par Munehisa Homma, un commerçant de riz japonais., est composé de l'action des prix qui se produit sur une période de cinq chandeliers. Évidemment, en fonction de la période de graphique utilisée par un trader, le temps absolu requis pour former un motif fractal varie. Pour un trader utilisant le graphique horaire, un modèle fractal peut se former en cinq heures, alors qu'un trader qui négocie les graphiques quotidiens verra des modèles fractals se former au cours de cinq jours.

Donc, à quoi ressemble l'indicateur fractal ? L'un des avantages de l'indicateur fractal de Williams est qu'il est relativement facile à repérer sur un graphique. Le motif fractal se compose de cinq chandeliers successifs, le chandelier du milieu (troisième) représentant le plus haut ou le plus bas du groupe de cinq chandeliers, comme le montre l'image ci-dessous :

Les règles de base pour le motif fractal sont les suivantes :

• Un chandelier (qui sera le troisième, ou au milieu, chandelier dans un motif fractal) représente un point haut (avec une fractale baissière) ou un point bas (avec une fractale haussière) dans le mouvement d'action des prix d'un titre.
• Un modèle fractal baissier se produit lorsque les deux chandeliers qui précèdent un chandelier de point haut sur le graphique, et les deux chandeliers qui suivent le point haut atteint par le troisième chandelier du motif, montrer des hauts inférieurs (référence à l'image ci-dessus).
• Un modèle fractal haussier se produit lorsque les deux chandeliers qui précèdent un chandelier de point bas sur le graphique, et les deux chandeliers qui suivent le bas, montrer des bas plus élevés.

Une autre façon de comprendre le motif fractal est :

• Un motif fractal baissier, ce qui indique un retournement du marché à la baisse, se forme lorsque chacun des trois chandeliers successifs montre que le prix atteint un plus haut, suivi de deux chandeliers montrant l'action des prix avec un plus haut plus bas que le plus haut du chandelier précédent.
• Un modèle fractal haussier, ce qui indique un retournement du marché à la hausse, se forme lorsque chacun des trois chandeliers successifs montre que le prix se déplace vers un plus bas plus bas, suivi de deux chandeliers montrant l'action des prix avec un plus bas plus bas que le plus bas du chandelier précédent.

Interprétation et utilisation du motif fractal

Le motif fractal révèle un fond ou un sommet en forme de "V" ou de "U" se formant dans un marché - bien que le motif soit rarement aussi parfaitement net et symétrique que celui montré dans l'image ci-dessus.

Un tel modèle d'action des prix peut indiquer un renversement du marché - soit un marché précédent en tendance haussière se tournant progressivement à la baisse, ou un précédent marché baissier tournant à la hausse.

Au minimum, un modèle fractal est interprété comme identifiant au moins un niveau temporaire de soutien des prix (fractale haussière) ou de résistance des prix (fractale baissière).

Les traders voient fréquemment un modèle fractal par rapport à d'autres indicateurs de support technique/résistance, tels que les points pivots quotidiens, afin d'évaluer la force ou la fiabilité probable du signal de l'indicateur fractal d'un renversement de tendance.

Par exemple, si le point haut d'une configuration fractale baissière coïncide avec un niveau de retracement de Fibonacci ou un niveau de moyenne mobile qui identifie également ce prix comme un niveau de résistance, alors l'indicateur fractal serait interprété comme étant plus fiable - plus susceptible d'être un indicateur précis d'un retournement de marché.

Indicateur fractal Attention

Le motif fractal doit être confirmé par la clôture du cinquième chandelier du motif. En d'autres termes, vous devez attendre la clôture du cinquième chandelier pour voir si, En réalité, un motif fractal valide s'est formé. Cependant, l'échec d'un indicateur fractal à se former complètement peut, lui-même, être un indicateur d'un mouvement de prix futur probable.

Par exemple, supposons que quatre des cinq chandeliers montrant un motif fractal baissier se sont formés, mais alors l'action des prix représentée par le cinquième chandelier, plutôt que d'afficher un plus bas plus bas que le quatrième chandelier, montre plutôt que le prix atteint un nouveau sommet, même bien au-dessus du plus haut du troisième chandelier dans la configuration en formation. Une telle action sur les prix annulerait non seulement la formation d'un modèle fractal baissier - elle le ferait, En réalité, indiquer que la tendance haussière actuelle se poursuivra, et ce prix continuera d'augmenter à des niveaux plus élevés.

Avantages et inconvénients de l'indicateur

L'indicateur fractal offre l'avantage de fournir aux traders des points d'entrée sur le marché facilement identifiables (à la clôture du cinquième chandelier du motif) et avec des prix tout aussi faciles à repérer pour les ordres stop-loss.

Avec un motif fractal baissier, un trader vend à découvert et peut ensuite placer un ordre stop-loss juste au-dessus du plus haut atteint dans la configuration fractale. Avec un motif fractal haussier, un trader achète à la clôture du cinquième chandelier et peut ensuite placer son ordre stop juste en dessous du plus bas plus bas de la configuration fractale à cinq chandeliers.

Un inconvénient de l'échange de l'indicateur fractal est le fait que les modèles fractals se produire assez fréquemment dans le cours normal du mouvement d'action des prix - par conséquent, l'indicateur est enclin à donner de faux signaux aux traders. C'est pourquoi peu de traders se fient uniquement à l'indicateur fractal pour les signaux de trading, au lieu de l'utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs techniques.

Un autre inconvénient du trading du modèle fractal est qu'il fournit points d'entrée sur le marché moins qu'idéaux . Par exemple, le lancement d'une opération d'achat à la clôture du cinquième chandelier dans une configuration fractale haussière peut amener un commerçant à acheter sur le marché à un niveau de prix sensiblement supérieur au plus bas du marché. Par ailleurs, si le trader passe ensuite un ordre stop-loss en dessous du plus bas de la configuration fractale, la perte potentielle de la transaction peut être un montant monétaire trop élevé.

Apprendre encore plus

CFI est le fournisseur officiel de la certification mondiale Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)® Devenez un Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)® La certification Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® de CFI vous aidera à gagner la confiance dont vous avez besoin dans votre carrière financière. Inscrivez-vous aujourd'hui ! programme de certification, conçu pour aider quiconque à devenir un analyste financier de classe mondiale. Les ressources suivantes de la FCI vous seront utiles pour parfaire votre éducation financière et faire avancer votre carrière :

• Analyse technique avancéeAnalyse technique avancéeL'analyse technique avancée implique généralement l'utilisation de plusieurs indicateurs techniques ou d'un indicateur plutôt sophistiqué (c'est-à-dire complexe). "Sophistiqué"
• Chandelier d'engloutissement haussierBande d'engloutissement haussierUn chandelier d'engloutissement haussier montre un modèle de prix de négociation pour un titre particulier, indiquant un renversement de tendance des prix. UNE
• Comment lire les graphiques boursiersComment lire les graphiques boursiersSi vous envisagez de négocier activement des actions en tant qu'investisseur boursier, alors vous devez savoir lire les graphiques boursiers. Même les traders qui utilisent principalement l'analyse fondamentale pour sélectionner les actions dans lesquelles investir utilisent encore souvent l'analyse technique du mouvement des cours des actions pour déterminer des achats et des ventes spécifiques, graphique boursier
• Indicateurs de MomentumIndicateurs de MomentumLes indicateurs de Momentum sont des outils utilisés par les traders pour mieux comprendre la vitesse ou le taux auquel le prix d'un titre change. Élan