Comment utiliser la moyenne mobile dans le trading

La moyenne mobile (MA) est un calcul dans lequel plusieurs moyennes sont créées à l'aide de sous-ensembles de données d'un ensemble de données complet pour identifier et analyser les tendances. En bourse, il est utilisé comme indicateur technique pour tracer les tendances futures des cours des actions. Les moyennes mobiles les plus courantes sont les 15-, 20-, 30-, 50-, 100-, et la moyenne mobile sur 200 jours.

Il existe de nombreux autres indicateurs techniques, comme l'indice de force relative, oscillateur stochastique, et points de pivot. Cet article se concentrera sur l'indicateur de moyenne mobile, comment utiliser la méthode de la moyenne mobile pour trader, et stratégies de moyenne mobile. Il couvrira également un indicateur connexe appelé divergence de convergence moyenne mobile (MACD).

Types de moyenne mobile

Pour commencer, il existe deux principaux types de moyennes mobiles, la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le SMA est calculé en prenant les cours de clôture d'un titre pour la période concernée, en les ajoutant, puis en divisant la somme par le numéro de la période.

L'EMA est plus complexe que le SMA. Dans ce dernier, chaque prix de la MA se voit attribuer une pondération égale. L'EMA utilise un calcul plus complexe car il donne plus de poids aux prix les plus récents.

Utilisation de la moyenne mobile

La moyenne mobile est un indicateur retardé, c'est à dire., il fournit des données sur les prix passés. Plus la période de moyenne mobile est longue, plus le décalage est grand. Un MA (DMA) de 200 jours sera beaucoup plus en retard qu'un DMA de 20 puisque le premier est tracé pour les 200 derniers jours. Ce dernier sera beaucoup moins en retard puisqu'il est tracé à l'aide des données les plus récentes sur 20 jours.

La moyenne mobile est un indicateur entièrement personnalisable. Vous pouvez opter pour une moyenne mobile de n'importe quelle durée de période. Plus la MA est courte, plus il est sensible aux variations de prix.

Voici quelques conseils sur l'utilisation de la moyenne mobile :

• Les traders utilisent également des moyennes mobiles à court terme et des moyennes à plus long terme.
• Vous devez expérimenter plusieurs périodes de la moyenne mobile avant de décider ce qui vous convient le mieux.
• Une moyenne mobile en hausse indique une tendance à la hausse du prix du titre ; une moyenne mobile à la baisse, L'opposé.

Utilisation de la moyenne mobile pour repérer la direction de la tendance

• Lorsqu'une action est sur une tendance haussière, sa moyenne mobile agira comme le prix de support (le plancher).
• Dans une tendance baissière, la moyenne mobile formera un niveau de résistance (plafond), avec le cours de l'action susceptible de baisser.

Moyenne mobile Convergence Divergence

Vous pouvez également tracer deux ou plusieurs MA pour un stock simultanément pour détecter le croisement, c'est à dire., le point auquel un MA coupe l'autre.

Cela nous amène à la divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Le MACD est la différence entre les deux EMA d'une action - les EMA à 12 et 26 périodes. Le résultat est représenté par la ligne MACD.

Vient ensuite la ligne de signal MACD - une EMA de neuf périodes de la valeur MACD . Lorsqu'il est tracé sur la ligne MACD, il agit comme un déclencheur pour acheter ou vendre. C'est un signal d'achat lorsque le MACD passe au-dessus de la ligne de signal; c'est un signal de vente lorsqu'il passe en dessous de la ligne de signal.

Stratégies de trading croisé

Voici quelques stratégies de trading de crossovers clés :

• Croisement des prix :Lorsque le prix d'une action passe au-dessus ou en dessous de la MA, il signale un changement dans la tendance des prix de l'action.
• MA crossover :Deux MA tracées sont liées pour se croiser à divers points. Le point de croisement de la MA à court terme au dessus la MA à plus long terme est un signal d'achat, signifiant une tendance haussière. Lorsque la MA à plus court terme croise au dessous de le MA à plus long terme, c'est un signal de vente, indiquant une tendance baissière.
• Stratégie de moyenne mobile sur 200 jours :Vous tracez la ligne de prix à 200 jours et son MM à 200 jours. Si le cours de l'action est supérieur à la MA de 200 jours, c'est un indicateur d'achat. S'il est inférieur à la MA, c'est une vente.

Points clés à retenir

• La moyenne mobile est un indicateur technique pour tracer les tendances futures des cours des actions.
• Dans une tendance haussière, la MA fera office de prix de soutien, indiquant que le cours de l'action pourrait atteindre la MA mais est susceptible d'augmenter.
• Dans une tendance baissière, la MA sera résistante, avec le cours de l'action susceptible de baisser après l'avoir atteint.
• Le croisement des prix se produit lorsque le prix d'une action passe au-dessus ou en dessous de la MA, signalant un changement dans la tendance des cours de l'action.
• Dans la stratégie 200-DMA, si le cours de l'action est supérieur à la MA de 200 jours, c'est un indicateur d'achat. S'il est inférieur à la MA, c'est un indicateur de vente.

FAQ

Qu'est-ce qu'une moyenne mobile ?

Une moyenne mobile est une valeur constamment recalculée qui, une fois tracé, fournit des informations importantes sur la performance d'une action. C'est un indicateur technique.

Comment les moyennes mobiles sont-elles utilisées ?

Les moyennes mobiles peuvent décrire les changements de dynamique du cours d'une action. Par example, si le prix d'une action est supérieur à son 200-DMA, cela indique un sentiment haussier sur le titre.

Quels sont quelques exemples de moyennes mobiles ?

Les différents types de MA comprennent les MA simples, MA exponentielle, MA lissée, et MA pondérée linéaire. Les AM simples donnent un poids égal à toutes les unités dans une période donnée, tandis que la MA exponentielle donne plus de poids pour les unités les plus récentes.