Avantages du trading algorithmique en bourse

Un algorithme est une procédure détaillée pour accomplir une tâche. Trading algorithmique (également connu sous le nom de trading automatisé, commerce en boîte noire, ou algo-trading) utilise un programme informatique qui suit un ensemble défini d'instructions (également appelé algorithme) pour effectuer une transaction.

Ainsi, Le trading algorithmique consiste à utiliser un programme informatique pour suivre un ensemble défini d'instructions pour effectuer des transactions afin de générer des bénéfices. Ce processus est exécuté à une vitesse et à une fréquence qui dépassent les capacités humaines. L'ensemble d'instructions est basé sur le timing, le prix, quantité et tout autre modèle mathématique.

Par example, un trader cherche à acheter dix actions d'une entreprise lorsque la moyenne mobile à 30 jours de l'action dépasse la moyenne mobile à 50 jours. Le commerçant a également l'intention de vendre le script lorsque la moyenne mobile de 30 jours passera en dessous de la moyenne mobile de 50 jours.

Un programme informatique est conçu de manière à surveiller les prix et à passer les commandes lorsque les conditions sont remplies. Les transactions sont exécutées par le système et non par le commerçant. Ainsi, l'intervention manuelle est considérablement réduite.

Avantages du trading algorithmique

Le trading algorithmique offre les avantages suivants ;

• Les transactions sont exécutées au meilleur prix possible
• Le commerce est placé instantanément et avec précision avec une grande chance d'exécution au niveau souhaité
• Le commerce est chronométré correctement et immédiatement pour éviter un changement de prix
• Faible coût de transaction
• Contrôles automatisés simultanés sur plusieurs conditions de marché.
• Faible risque d'erreur manuelle lors de la passation de commandes
• La méthode peut être backtestée à l'aide des données historiques et en temps réel disponibles pour vérifier la viabilité de la stratégie de trading
• Possibilité réduite d'erreurs en raison de moins d'interférences humaines. Les traders humains sont généralement influencés par des facteurs émotionnels et psychologiques, ce qui n'est pas le cas avec le trading algorithmique.

Risques impliqués dans le système commercial

Le trading comporte un risque. Le risque comprend

• Défaillances du système ou problèmes dus à la connectivité réseau
• Délais entre les commandes et l'exécution

Utilitaire

La méthode est utilisée dans de multiples formes d'activités de négociation et d'investissement. En voici quelques-uns – Investisseurs à moyen et long terme
Les sociétés d'achat telles que les fonds de pension, fonds communs de placement, les compagnies d'assurance, etc.

• Commerçants à court terme
• Les participants vendeurs tels que les maisons de courtage, spéculateurs, et arbitragistes
• Traders systématiques qui suivent la tendance
• Fonds spéculatifs
• Paires de commerçants

Stratégies de trading algorithmique

Chaque stratégie de mise en œuvre du trading algorithmique nécessite une opportunité identifiée qui soit rentable en termes d'amélioration des revenus ou de réduction des coûts.

Voici les stratégies de trading algorithmique les plus utilisées;

1. Stratégie de suivi des tendances

La tendance est la stratégie de trading la plus couramment utilisée.

Les tendances utilisées sont des moyennes mobiles, éclater, mouvement du niveau des prix, etc. C'est la stratégie la plus simple à mettre en œuvre, car la stratégie ne nécessite aucune prévision de prix.

Les transactions sont exécutées sur la base d'une tendance populaire facile et simple à mettre en œuvre. Par example, 30 jours, 50 jours, et la moyenne mobile sur 200 jours sont les tendances les plus utilisées.

2. Stratégie de rééquilibrage des fonds indiciels

Les fonds indiciels ont une période définie de rééquilibrage.

Cela aide les avoirs au pair avec les indices de référence respectifs. Cette méthode crée une opportunité pour les traders algorithmiques.

Les traders ont tendance à capitaliser sur les transactions attendues qui offrent environ 25 à 75 points de base de profit, en fonction du nombre de valeurs composant l'indice avant rééquilibrage.

3. Stratégie basée sur un modèle mathématique

Certains des modèles tels que delta-neutre, permettre la négociation sur une combinaison d'options et de titres sous-jacents.

Pour les lecteurs novices, delta neutre est une stratégie de portefeuille qui comprend des positions compensant le delta positif et négatif. Delta est le ratio qui compare la variation du prix de l'actif à son dérivé correspondant.

4. Réversion moyenne

Ladite stratégie est basée sur le concept de prix haut et bas d'un actif qui est temporaire et le prix revient à la valeur moyenne au fil du temps. Dans cette stratégie, le composant principal est d'identifier et de définir la fourchette de prix et ainsi de mettre en œuvre l'algorithme.

5. Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP)

La stratégie casse une commande importante et libère une plus petite partie de la commande en utilisant le profil de volume historique pour chaque action. Il cherche à exécuter l'ordre au plus près du prix moyen pondéré par les volumes (VWAP).

6. Prix moyen pondéré dans le temps (TWAP)

La stratégie casse une commande importante et libère une plus petite partie de la commande en utilisant des créneaux horaires répartis de manière égale entre une heure de début et une heure de fin. La stratégie cherche à exécuter l'ordre près du prix moyen entre les heures de début et de fin.

7. Pourcentage de volume (POV)

Dans la stratégie, l'algorithme envoie des ordres partiels en fonction du taux de participation défini et du volume négocié sur le marché.

Exigence pour le trading algorithmique

La mise en œuvre de la méthode de trading algorithmique nécessite un programme informatique. Un programme informatique accompagné d'un backtesting complète le besoin d'un point de vue exécution.

Pourtant, l'enjeu est de transformer les stratégies évoquées ci-dessus en un processus informatisé intégré incluant l'accès au compte de trading pour passer des ordres.

Voici les exigences techniques du trading algorithmique – programmation informatique – nécessaires pour programmer la stratégie de trading en utilisant n'importe quel langage. On peut également utiliser une plateforme de trading existante.

• Connectivité réseau avec accès à la plateforme de trading pour passer commande
• Accès aux données du marché par le biais de flux. Ceci est généralement surveillé par l'algorithme pour rechercher des opportunités de passer des commandes
• Infrastructure pour backtester le système avant sa mise en service ou son commerce sur le marché en direct
• Accès aux données historiques pour le backtesting

Bon investissement !

Avis de non-responsabilité :les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et non celles de Groww