Indicateurs d'élan

Que sont les indicateurs de dynamique ?

Les indicateurs Momentrum sont des outils d'analyse technique utilisés pour déterminer la force ou la faiblesse du prix d'une action. Momentum mesure le taux de hausse ou de baisse des cours boursiers. Les indicateurs de dynamique courants comprennent l'indice de force relative (RSI) et la divergence de convergence moyenne mobile (MACD).

Comprendre les indicateurs de dynamique

Momentum mesure le taux de hausse ou de baisse des cours boursiers. Du point de vue des tendances, le momentum est un indicateur très utile de la force ou de la faiblesse du prix de l'émission. L'histoire nous a montré que le momentum est bien plus utile pendant les marchés haussiers que pendant les marchés baissiers; le fait que les marchés montent plus souvent qu'ils ne baissent en est la raison. En d'autres termes, les marchés haussiers ont tendance à durer plus longtemps que les marchés baissiers.

Quatre indicateurs couramment utilisés dans le trading de tendance

RSI

L'indice de force relative a été créé par J. Welles Wilder Jr. à la fin des années 1970; son "Nouveaux concepts dans les systèmes de négociation" (1978) est maintenant un classique de l'investissement. Sur une carte, Le RSI attribue aux actions une valeur comprise entre 0 et 100. Une fois ces chiffres tracés, les analystes les comparent à d'autres facteurs, telles que les valeurs sous-vendues ou sous-achetées. Pour atteindre la meilleure évaluation, les experts tracent généralement le RSI sur une base de temps quotidienne plutôt qu'horaire. Cependant, parfois des périodes horaires plus courtes sont tracées pour indiquer si c'est une bonne idée de faire un achat d'actifs à court terme.

Il y a toujours eu un peu de confusion sur la différence entre la force relative, qui mesure deux entités séparées et différentes au moyen d'une ligne de rapport, et le RSI, qui indique au commerçant si l'action des prix d'une émission est créée par ceux qui l'achètent ou la vendent trop. La formule bien connue de l'indice de résistance relative est la suivante :

​RSI=100−(1+RS100​)RS=Moyenne de x jours de fermetures de downMoyenne de x jours de fermetures de up​où :​

Au bas du graphique RSI, les réglages de 70 et 30 sont considérés comme des normes qui servent d'avertissements clairs de, respectivement, actifs surachetés et survendus. Un trader disposant du logiciel simple à utiliser d'aujourd'hui peut choisir de réinitialiser les paramètres des indicateurs à 80 et 20. Cela aide le trader à être sûr de prendre la décision d'acheter ou de vendre une émission et de ne pas appuyer sur la gâchette trop rapidement.

Finalement, RSI est un outil pour déterminer les configurations à faible probabilité et à haute récompense. Cela fonctionne mieux par rapport aux croisements à moyenne mobile à court terme. En utilisant une moyenne mobile de 10 jours avec une moyenne mobile de 25 jours, vous constaterez peut-être que les croisements indiquant un changement de direction se produiront très près des moments où le RSI se situe dans la plage 20/30 ou 70/80, les moments où il montre des lectures distinctes de surachat ou de survente. Tout simplement, le RSI prévoit plus tôt que presque tout un renversement de tendance à venir, soit vers le haut, soit vers le bas.

Une démonstration

Il est important de reconnaître que de nombreux traders considèrent la valeur RSI de 50 comme une référence de support et de résistance. Si un problème a du mal à franchir le niveau des 50 valeurs, la résistance peut être trop élevée à ce moment précis, et l'action des prix peut retomber jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de volume pour percer et continuer à de nouveaux niveaux. Un problème en baisse de prix peut trouver un support à la valeur 50 et rebondir à nouveau à ce niveau pour poursuivre une hausse de l'action des prix.