Qu'est-ce que la finance quantitative ?

La finance quantitative est l'utilisation de modèles mathématiques et d'ensembles de données extrêmement volumineux pour analyser les marchés financiers et les titres Négociation de titres Les titres de négociation sont des titres achetés par une entreprise dans le but de réaliser un profit à court terme. Les titres sont émis au sein du secteur d'activité de la société, . Les exemples courants incluent (1) la tarification des titres dérivés tels que les options, et (2) la gestion des risques, notamment en ce qui concerne les applications de gestion de portefeuille. Les professionnels qui travaillent dans ce domaine sont souvent appelés "QuantsQuantsLes analystes quantitatifs (également appelés "quants") sont des professionnels spécialisés dans la conception, développement, et la mise en œuvre d'algorithmes et de modèles mathématiques ou statistiques destinés à résoudre des problèmes financiers complexes. Dans leur travail, les analystes quantitatifs appliquent un mélange de techniques et de connaissances.

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Finance quantitative vs ingénierie financière

La finance quantitative se concentre sur les modèles mathématiques utilisés pour évaluer les titres et mesurer le risque Prime de risque de marchéLa prime de risque de marché est le rendement supplémentaire qu'un investisseur attend de la détention d'un portefeuille de marché risqué au lieu d'actifs sans risque. L'ingénierie financière va encore plus loin en se concentrant sur les applications et construire des outils qui mettront en œuvre les résultats des modèles.

L'ingénierie financière combine la théorie mathématique de la finance quantitative avec des simulations informatiques pour faire le prix, Commerce, haie, et d'autres décisions d'investissement.

Analystes quantitatifs

Un analyste quantitatif utilise des modèles mathématiques et les applique aux marchés financiersJapan Exchange GroupJapan Exchange Group est une société de services financiers basée à Tokyo qui exploite différents marchés d'échange d'instruments financiers. Il facilite la négociation des titres financiers du Japon en vertu de la loi sur les instruments financiers et les changes du pays. Il a été créé en 2013 afin de soutenir les départements de trading et de gestion des risques qui opèrent dans les banques et les institutions financières.

Une carrière en tant que quant nécessite une solide formation en mathématiques, les analystes obtenant souvent des diplômes avancés tels qu'une maîtrise ou un doctorat. Sur le terrain. Ces types d'emplois sont beaucoup moins courants que les analystes financiers traditionnels qui travaillent dans le secteur financier.

Spécifiquement, les analystes financiers quantitatifs doivent comprendre :

• Algorithmes
• C++
• Équations différentielles
• Algèbre linéaire
• Calcul à variables multiples
• Théories des probabilités
• analyses statistiques

La plupart des grandes banques et institutions financières ont des analystes financiers quantitatifs travaillant dans les départements des opérations ou des technologies de l'information (TI), ce qui signifie qu'il existe de nombreuses opportunités de carrière disponibles. Plus petite, les entreprises boutique n'ont généralement pas de tels analystes, vous voudrez donc vous concentrer sur les grandes banques et autres grandes institutions dans votre recherche de carrière.

Ressources additionnelles

La mission de CFI est de vous aider à faire avancer votre carrière, et avec cet objectif en tête, ces ressources supplémentaires de la FCI seront d'une grande aide :

• Prime de risque sur actionsPrime de risque sur actionsLa prime de risque sur actions est la différence entre les rendements des actions/actions individuelles et le taux de rendement sans risque. C'est la compensation à l'investisseur pour avoir pris un niveau de risque plus élevé et investir dans des actions plutôt que dans des titres sans risque.
• Trading à haute fréquence (HFT)Trading à haute fréquence (HFT)Le trading à haute fréquence (HFT) est un trading algorithmique caractérisé par une exécution de trading à grande vitesse, un nombre extrêmement important de transactions,
• SpoofingSpoofingSpoofing est une pratique de trading algorithmique perturbatrice qui consiste à placer des offres d'achat ou des offres de vente de contrats à terme et à annuler les offres ou les offres avant l'exécution de la transaction. La pratique vise à créer une fausse image de la demande ou un faux pessimisme sur le marché.
• Risque systématiqueRisque systématiqueLe risque systématique est la partie du risque total qui est causée par des facteurs indépendants de la volonté d'une entreprise ou d'un individu spécifique. Le risque systématique est causé par des facteurs externes à l'organisation. Tous les investissements ou titres sont soumis à un risque systématique et, par conséquent, c'est un risque non diversifiable.