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Qu'est-ce que l'indice relatif de Kairi (KRI) ?

L'indice relatif de Kairi (KRI) est un type d'indicateur d'oscillateur. Il mesure l'écart d'un prix d'actif par rapport à sa moyenne quotidienne sur une certaine période de temps, généralement 10 à 20 jours. L'indice a été développé à l'origine au Japon et sert maintenant d'outil d'analyse techniqueAnalyse technique - Guide du débutantL'analyse technique est une forme d'évaluation des investissements qui analyse les prix passés pour prédire l'évolution future des prix. Les analystes techniques estiment que les actions collectives de tous les acteurs du marché reflètent avec précision toutes les informations pertinentes, et donc, attribuer continuellement une juste valeur marchande aux titres.

Les traders peuvent chronométrer leurs transactions sur la base du KRI. Cependant, le KRI est moins utilisé de nos jours, comme d'autres oscillateurs, tels que l'indice de force relative (RSI) Indice de force relative (RSI) L'indice de force relative (RSI) est l'un des oscillateurs de dynamique les plus populaires et les plus utilisés. Il a été développé à l'origine par le célèbre ingénieur en mécanique devenu analyste technique, J. Welles Wilder. Le RSI mesure à la fois la vitesse et le taux de variation des prix, gagnent en popularité.

Sommaire

  • Le Kairi Relative Index (KRI) est un indicateur d'oscillateur de momentum qui mesure la variation du prix d'un actif au cours d'une période de temps spécifique. L'indice compare le prix actuel avec sa moyenne mobile sur la période rétrospective.
  • Le KRI oscille de haut en bas autour de zéro. Une valeur bien au-dessus de zéro indique un surachat et donne un signal de vente, tandis qu'une valeur bien inférieure à zéro indique une survente et donne un signal d'achat.
  • D'autres types d'oscillateurs de quantité de mouvement comprennent l'indice de force relative (RSI), oscillateur stochastique, etc.

Comprendre l'indice relatif de Kairi

L'indice relatif de Kairi (KRI) est un indicateur d'oscillateur de dynamique qui prend en charge l'analyse technique en surveillant le taux de variation des prix. Un oscillateur de momentum mesure la variation du prix d'un actif au cours d'une période de temps spécifique. Il est généralement calculé en divisant le prix actuel par le prix d'une période précédente. Sur la base de la formule, le calcul des différents indicateurs d'oscillateur varie pour mieux servir différents objectifs.

Typiquement, le résultat est multiplié par 100, ce qui donne un seuil de 100. Une valeur inférieure à 100 indique un momentum négatif avec cours décroissant, et une valeur supérieure à 100 indique une dynamique positive avec une augmentation du prix au cours de la période choisie.

Aucune limite supérieure ou inférieure n'existe pour un oscillateur de quantité de mouvement, mais une valeur haute ou basse soutient une hypothèse que la tendance va se poursuivre et donne ainsi un signal d'achat ou de vente. Cependant, si l'augmentation ou la diminution du prix n'est pas confirmée par son oscillateur de quantité de mouvement, un mouvement d'inversion de la moyenne est signalé.

Le KRI est l'un des nombreux types d'oscillateurs de quantité de mouvement. Il compare le prix actuel avec la moyenne mobileMoving AverageUne moyenne mobile est un indicateur technique que les analystes de marché et les investisseurs peuvent utiliser pour déterminer la direction d'une tendance. Il résume les points de données du prix pendant la période choisie en cours est calculé comme suit :

Où:

  • Prix - Prix actuel
  • MVA – Moyenne mobile simple du prix sur la période en cours

En raison d'une méthode de calcul différente. Le KRI peut être un nombre positif ou négatif. Lorsque le prix actuel est supérieur au MVA, le KRI est positif; lorsque le prix actuel est inférieur à la MVA, le KRI est négatif.

Par exemple, si le prix d'un titre est actuellement de 50 $ et que la MVA actuelle sur 10 jours est de 60 $, le KRI sera de -16,7 [(50$–60$) / 60$*100]. Si le prix passe à 90 $ deux semaines plus tard, et le MVA de 10 jours augmente également à 70 $, le KRI sera de 28,6 [(90$–70$) / 70$*100].

Supposons qu'une valeur de 28,6 est un point culminant pour le KRI de l'actif. Cela signifie que l'actif pourrait être suracheté, et un mouvement d'inversion de la moyenne pourrait se produire bientôt.

L'utilisation de l'indice relatif de Kari

Le KRI, comme outil d'analyse technique, permet aux commerçants de prendre des décisions d'achat et de vente. Le KRI est présenté comme une ligne montant et descendant autour de zéro. Une ligne KRI en pente ascendante indique une dynamique haussière du prix, tandis qu'une ligne KRI en pente descendante indique une dynamique de prix à la baisse. L'élan est fort lorsque la ligne est loin de zéro.

Lorsque le KRI est nettement supérieur à zéro, l'actif est probablement suracheté (surévalué). Cela peut être un signal de vente pour les commerçants, s'attendre à un renversement de la moyenne ou à un retrait correctif. Un KRI nettement inférieur à zéro est un signal de survente (sous-évalué), et les commerçants prennent généralement des décisions d'achat sur la base des informations.

Autres oscillateurs

L'indice de force relative (RSI) est un autre type d'oscillateur de quantité de mouvement, qui est maintenant utilisé plus souvent que le KRI. Il mesure la vitesse des mouvements de prix. Contrairement au KRI, qui compare le prix actuel de l'actif et la moyenne mobile, le RSI compare le gain et la perte moyens précédents avec le gain et la perte actuels.

Le RSI évolue entre 0 et 100 avec un seuil à 70. Typiquement, un RSI supérieur à 70 indique que l'actif peut être survendu (surévalué), tandis qu'une valeur inférieure à 30 indique que l'actif est survendu (sous-évalué) et donne un signal de vente.

Un oscillateur stochastique compare le cours de clôture le plus récent avec la différence entre le plus haut et le plus bas d'une période précédente. Le niveau d'inversion de la moyenne d'un oscillateur stochastique dépend de la fourchette de prix mobile au cours de la période rétrospective, qui est généralement de 14 jours.

L'utilisation d'un oscillateur stochastique est basée sur l'hypothèse que le cours de clôture le plus récent devrait se stabiliser avec la tendance actuelle. Ainsi, il fonctionne le plus efficacement dans une fourchette de négociation cohérente, par exemple, dans un marché agité.

Ressources additionnelles

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  • Analyse technique avancéeAnalyse technique avancéeL'analyse technique avancée implique généralement l'utilisation de plusieurs indicateurs techniques ou d'un indicateur plutôt sophistiqué (c'est-à-dire complexe). "Sophistiqué"
  • Indicateurs de MomentumIndicateurs de MomentumLes indicateurs de Momentum sont des outils utilisés par les traders pour mieux comprendre la vitesse ou le taux auquel le prix d'un titre change. Élan
  • Oscillateur MACDOscillateur MACD - Analyse techniqueL'oscillateur MACD est utilisé pour examiner la convergence et la divergence des moyennes mobiles à court terme. L'oscillateur MACD est un indicateur technique à double tranchant dans la mesure où il offre aux traders et aux analystes la possibilité de suivre les tendances du marché, ainsi que d'évaluer l'élan des changements de prix.
  • Moyenne mobile simple (SMA) Moyenne mobile simple (SMA) La moyenne mobile simple (SMA) fait référence au cours de clôture moyen d'une action sur une période spécifiée. La raison pour laquelle la moyenne est appelée « mobile » est que le stock