Que sont les systèmes de trading automatisés ?

Les systèmes de trading automatisés utilisent le trading algorithmique Trading algorithmiqueLes stratégies de trading algorithmique impliquent de prendre des décisions de trading basées sur des règles prédéfinies qui sont programmées dans un ordinateur. pour créer des ordres d'achat et de vente sur le marché boursier ou d'autres bourses. Un programme informatique peut être personnalisé pour des stratégies de trading spécifiques. Il passe des commandes en fonction de ces stratégies et de directives prédéterminées qui sont programmées dans les algorithmes.

Les systèmes de trading automatisés peuvent prendre en compte n'importe quoi, de l'analyse techniqueAnalyse technique - Guide du débutantL'analyse technique est une forme d'évaluation des investissements qui analyse les prix passés pour prédire l'évolution future des prix. Les analystes techniques estiment que les actions collectives de tous les acteurs du marché reflètent avec précision toutes les informations pertinentes, et donc, attribuer continuellement une juste valeur marchande aux titres. à des calculs mathématiques et statistiques très poussés. Une fois le système automatisé terminé, les investisseurs peuvent adopter une approche légèrement plus passive, car l'ordinateur effectuera la majorité du travail.

Cependant, le système doit encore être surveillé pour s'assurer qu'il fonctionne comme il se doit. Il est souvent attrayant pour les investisseurs car il supprime l'émotion du trading, ce qui peut fréquemment avoir un impact sur la stratégie de trading.

Sommaire

• Les systèmes de négociation automatisés utilisent des programmes informatiques pour suivre une stratégie d'investissement afin de créer des ordres d'achat et de vente sur les marchés boursiers et autres bourses.
• L'algorithme effectuera les transactions sur la base de règles prédéterminées à partir d'indicateurs techniques ou de calculs plus avancés.
• Bien que les systèmes automatisés nécessitent toujours une surveillance, ils peuvent créer beaucoup plus efficacement des ordres d'achat et de vente qui suivent directement n'importe quelle stratégie d'investissement beaucoup plus précisément qu'un humain.

Comment ils travaillent

Les systèmes de trading automatisés utilisent un trading algorithmique basé sur des règles d'entrée et de sortie déterminées par l'investisseur. Les systèmes automatisés peuvent utiliser des indicateurs techniques fondamentaux pour construire l'ensemble des règles. Souvent, Les plateformes de trading auront des « assistants » avec une variété d'indicateurs techniques disponibles pour une utilisation dans les stratégies de trading Stratégie de trading Une stratégie de trading est un plan fixe d'achat et de vente de titres conçu pour générer un retour rentable sur les investissements. Il devrait que l'investisseur puisse choisir.

Les systèmes de trading automatisés peuvent également utiliser des stratégies beaucoup plus globales qui nécessitent une meilleure compréhension de la plate-forme spécifique utilisée et de son langage de programmation. Pour cette stratégie plus complexe, le trader travaillera souvent en étroite collaboration avec un programmeur pour développer le système en fonction de sa stratégie de trading spécifique.

Construire un système personnalisé prend beaucoup plus de temps et coûte plus cher; cependant, il offre beaucoup plus de flexibilité et produira souvent un rendement beaucoup plus élevé s'il est fait correctement. L'algorithme peut être backtesté sur des données de marché historiques pour voir comment il aurait fonctionné auparavant et fournir des perspectives de performance plus réalistes pour l'avenir.

Quelques prédictions suggèrent que bientôt 90% des transactions se feront via des systèmes automatisés. Même avec le nombre élevé de transactions effectuées via des plateformes automatisées, il y a encore des chutes dans le système. L'intelligence artificielle et la technologie doivent faire l'objet d'un examen minutieux pour garantir que des événements tels que le crash éclair de 2010 ne se reproduisent pas.

Crash éclair de 2010

Un crash éclair résulte d'une liquidation rapide du marché boursier, diminuant ensuite le cours de l'actionPrix de l'actionLe terme cours de l'action fait référence au prix actuel auquel une action se négocie sur le marché. Toute entreprise cotée en bourse, lorsque ses actions sont terminées en quelques minutes seulement. L'un des crashs flash les plus remarquables s'est produit le 6 mai, 2010. Les systèmes de trading automatisés ont exacerbé le crash car ils ont vu le cours des actions chuter et ont automatiquement commencé à vendre des volumes extrêmes pour essayer d'éviter les pertes.

Avec l'augmentation du trading automatisé, il faut regarder de plus près les crashs de flash. La plupart des crashs sont provoqués par des algorithmes informatiques plutôt que par des nouvelles réelles du marché ou de l'entreprise. Comme le prix baisse, de plus en plus d'indicateurs sont déclenchés au sein de l'algorithme qui se traduit par des ordres de vente, qui peut se transformer en effet domino, plongeant le cours de l'action.

Avantages des systèmes de trading automatisés

L'un des principaux avantages de l'utilisation de systèmes de trading automatisés est l'absence d'émotion qui est utilisée dans le processus de trading. Supprimer les émotions du trading aide le trader à ne pas prendre de décisions irrationnelles et à rester fidèle à sa stratégie de trading décrite dans l'algorithme.

Les traders ne se remettront pas non plus en question dans leurs transactions et ne retarderont pas leurs ordres d'achat ou de vente. Il impose la discipline en tout temps, ce qui est particulièrement important en période de volatilité. Cela résulte du fait que le plan de trading est suivi avec précision, et il n'y aura aucune opportunité de maintenir une transaction un peu plus longtemps pour essayer de réaliser plus de bénéfices ou de vendre tôt pour éviter les pertes.

Les systèmes de trading automatisés améliorent également la vitesse à laquelle les transactions peuvent être effectuées. Les ordinateurs peuvent répondre instantanément aux indicateurs qui satisfont leur algorithme et permettent des transactions beaucoup plus rapides et plus de commandes à passer en un temps plus court et avec plus de précision.

L'ordinateur peut également suivre diverses stratégies en même temps, beaucoup plus facilement qu'un humain ne le pourrait jamais. Cela permet à l'investisseur contrôlant le système de poursuivre une stratégie de trading plus diversifiée.

Inconvénients des systèmes de négociation automatisés

L'utilisation de systèmes de trading automatisés présente également des inconvénients. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent d'abord, les systèmes automatisés ne sont pas entièrement autonomes. Une surveillance est toujours nécessaire pour s'assurer que l'automatisation fonctionne correctement et qu'aucune défaillance inattendue ne se produit.

Quelques exemples incluent des défaillances mécaniques, tels que des dysfonctionnements logiciels ou des interruptions de connectivité. En outre, les performances d'un algorithme avec des données de marché historiques peuvent être complètement différentes de ses performances futures. Cela peut conduire à des projections trop optimistes et, donc, pertes importantes ou sous-performance.

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• AlgorithmesAlgorithmes (Algos) Les algorithmes (Algos) sont un ensemble d'instructions qui sont introduites pour effectuer une tâche. Ils automatisent le trading pour générer des profits à une fréquence impossible à un trader humain.
• Analyse boursièreAnalyse boursièreL'analyse boursière fait référence à la méthode qu'un investisseur ou un trader utilise pour évaluer et enquêter sur un instrument de trading particulier, investissement
• Indicateur techniqueIndicateur techniqueUn indicateur technique est un modèle mathématique dérivé de données historiques utilisées par les traders techniques ou les investisseurs pour prédire les prix futurs
• VolatilitéVolatilitéLa volatilité est une mesure du taux de fluctuations du prix d'un titre au fil du temps. Il indique le niveau de risque associé aux variations de prix d'un titre. Les investisseurs et les commerçants calculent la volatilité d'un titre pour évaluer les variations passées des prix