Moyennes mobiles simples ou exponentielles :quelle est la différence ?

Moyennes mobiles simples ou exponentielles :un aperçu

Les commerçants utilisent des moyennes mobiles (MA) pour identifier les zones commerciales, identifier les tendances, et d'analyser les marchés. Les moyennes mobiles aident les traders à isoler la tendance d'un titre ou d'un marché, ou l'absence d'un, et peut également signaler quand une tendance peut s'inverser. Deux des types les plus courants sont simples et exponentiels. Nous allons examiner les différences entre ces deux moyennes mobiles, aider les commerçants à déterminer lequel utiliser.

Les moyennes mobiles révèlent le prix moyen d'un instrument négociable sur une période donnée. Cependant, il existe différentes manières de calculer des moyennes, et c'est pourquoi il existe différents types de moyennes mobiles. Ils sont appelés "en mouvement" car, au fur et à mesure que le prix évolue, de nouvelles données sont ajoutées au calcul, donc changer la moyenne.

Points clés à retenir

• Les moyennes mobiles (MA) sont la base de l'analyse des graphiques et des séries chronologiques.
• Les moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles exponentielles plus complexes aident à visualiser la tendance en lissant les mouvements de prix.
• Un type de MA n'est pas nécessairement meilleur qu'un autre, mais selon la façon dont un trader utilise les moyennes mobiles, on peut être mieux pour cette personne en particulier.

Moyenne mobile simple

Pour calculer une moyenne mobile simple (SMA) sur 10 jours, additionnez les cours de clôture des 10 derniers jours et divisez par 10. Pour calculer une moyenne mobile sur 20 jours, ajouter les cours de clôture sur une période de 20 jours et diviser par 20.

Compte tenu de la série de prix suivante :

• 10 $, 11,1 $ 11,1 $ 12 $, 14 $, 15 $, 17 $, 19 $, 20 $, 21 $

Le calcul SMA ressemblerait à ceci :

• 10$+11$+11$+12$+14$+15$+17$+19$+20$+21$ =150$

Période de 10 jours SMA =150 $/10 =15 $

Les anciennes données sont supprimées au profit des nouvelles données. Une moyenne mobile sur 10 jours est ainsi recalculée en ajoutant le nouveau jour et en supprimant le 10e jour, et ce processus se poursuit indéfiniment.

Moyenne mobile exponentielle

La moyenne mobile exponentielle (EMA) se concentre davantage sur les prix récents que sur une longue série de points de données, comme la moyenne mobile simple requise.

Pour calculer une EMA

EMA actuelle =((Prix (actuel) - EMA précédente) X multiplicateur) + EMA précédente

Le facteur le plus important est la constante de lissage qui =2/(1+N) où N =le nombre de jours.

Une EMA de 10 jours =2 / (1+10) =0,1818

Par exemple, une EMA de 10 jours pondère le prix le plus récent à 18,18%, avec chaque point de données après cela valant de moins en moins.

L'EMA fonctionne en pondérant la différence entre le prix de la période en cours et l'EMA précédent et en ajoutant le résultat à l'EMA précédent. Plus la période est courte, plus le poids appliqué au prix le plus récent est important.

Différences clés

SMA et EMA sont calculés différemment. Le calcul permet à l'EMA de réagir plus rapidement aux changements de prix et au SMA de réagir plus lentement. C'est la principale différence entre les deux. L'un n'est pas forcément meilleur qu'un autre.

Parfois, l'EMA réagira rapidement, faire sortir un trader d'un trade sur un hoquet de marché, tandis que le SMA plus lent maintient la personne dans le commerce, résultant en un profit plus important une fois le hoquet terminé. D'autres fois, l'inverse pourrait arriver. L'EMA qui se déplace plus rapidement signale des problèmes plus rapidement que le SMA, et ainsi le trader EMA se met plus vite à l'abri du danger, économisant du temps et de l'argent à cette personne.

Notez qu'avec une EMA, chaque point de données inclus dans les diminutions moyennes de poids au fil du temps, jusqu'à ce qu'il soit finalement supprimé à mesure que de nouveaux points de données sont ajoutés qui portent des poids plus élevés. Donc, dans le cas d'une EMA de 10 jours, le poids d'un nouveau point de données le premier jour tomberait à seulement 6,67 % de son poids initial après cinq cours de clôture.

Chaque commerçant doit décider quelle MA est la meilleure pour sa stratégie particulière. De nombreux traders à court terme utilisent les EMA car ils veulent être alertés dès que le prix évolue dans l'autre sens. Les traders à plus long terme ont tendance à s'appuyer sur les SMA, car ces investisseurs ne se précipitent pas pour agir et préfèrent être moins activement engagés dans leurs transactions.

Finalement, il s'agit de préférence personnelle. Tracez une EMA et une SMA de la même longueur sur un graphique et voyez laquelle vous aide à prendre de meilleures décisions de trading.

En règle générale, lorsque le prix est supérieur à une MA simple ou exponentielle, alors la tendance est à la hausse, et lorsque le prix est inférieur à la MA, la tendance est à la baisse. Pour que cette directive soit utile, la moyenne mobile aurait dû fournir des informations sur les tendances et les changements de tendance dans le passé. Choisissez une période de calcul, par exemple 10, 20, 50, 100, ou 200 - qui met en évidence la tendance, mais quand le prix passe, il tend à montrer un renversement. Cela s'applique que vous utilisiez une MA simple ou exponentielle.

Testez diverses MA pour voir laquelle fonctionne le mieux en modifiant les entrées sur l'indicateur dans votre plate-forme graphique. Différentes AG améliorent le travail sur différents types d'instruments financiers, y compris les stocks.

Considérations particulières

En tant qu'indicateurs retardés, les moyennes mobiles servent bien de lignes de support et de résistance. Lors d'une tendance haussière, le prix reviendra souvent dans la zone MA, puis rebondira dessus.

Si les prix tombent en dessous de la MA dans une tendance à la hausse, la tendance à la hausse peut s'essouffler, ou au moins le marché peut se consolider. Si les prix dépassent une moyenne mobile dans une tendance baissière, la tendance peut commencer à augmenter ou à se consolider. Dans ce cas, un trader peut surveiller le mouvement du prix dans la MA pour signaler une opportunité ou un danger.

D'autres commerçants ne sont pas aussi préoccupés par les prix qui traversent la MA, mais placeront plutôt deux MA de longueurs différentes sur leur graphique, puis surveilleront le croisement des MA.

Parfois, les croisements MA ont fourni de très bons signaux qui auraient entraîné des bénéfices importants, et d'autres fois, les croisements ont entraîné de mauvais signaux. Cela met en évidence l'une des faiblesses des moyennes mobiles. Ils fonctionnent bien lorsque le prix évolue de manière importante, mais ont tendance à mal fonctionner lorsque le prix évolue latéralement.

Pour des périodes plus longues, regarder les 50 et 100 jours, ou des moyennes mobiles à 100 et 200 jours pour une orientation à plus long terme. Par exemple, en utilisant les moyennes mobiles à 100 et 200 jours, si la moyenne mobile à 100 jours passe en dessous de la moyenne à 200 jours, ça s'appelle la croix de la mort. Une baisse significative est déjà en cours. Une moyenne mobile de 100 jours qui dépasse une moyenne mobile de 200 jours s'appelle la croix d'or et indique que le prix a augmenté et peut continuer de le faire. Les traders à court terme peuvent regarder une MA à 8 et 20 périodes, par exemple. Les combinaisons sont infinies.