Qu'est-ce que la moyenne mobile pondérée (WMA) ?

La moyenne mobile pondérée (WMA) est un indicateur technique que les traders utilisent pour générer une direction commerciale et prendre une décision d'achat ou de vente. Il attribue une plus grande pondération aux points de données récents et moins de pondération aux points de données passés. La moyenne mobile pondérée est calculée en multipliant chaque observation dans l'ensemble de données par un facteur de pondération prédéterminé.

Les traders utilisent l'outil de moyenne pondérée pour générer des signaux commerciaux. Par exemple, lorsque l'action des prix se rapproche ou dépasse la moyenne mobile pondérée, le signal peut être une indication pour quitter un commerce. Cependant, si l'action des prix plonge près ou juste en dessous de la moyenne mobile pondérée, cela peut être une indication d'un moment favorable pour entrer dans un commerce.

L'utilisation de la moyenne mobile pondérée pour déterminer la direction de la tendance est plus précise que la moyenne mobile simple, qui attribue des poids identiques à tous les nombres de l'ensemble de données.

Sommaire

• La moyenne mobile pondérée (WMA) est un indicateur technique qui attribue une plus grande pondération aux points de données les plus récents, et moins de pondération aux points de données dans un passé lointain.
• Le WMA est obtenu en multipliant chaque nombre de l'ensemble de données par un poids prédéterminé et en additionnant les valeurs résultantes.
• Les traders utilisent la moyenne mobile de pondération pour générer des signaux commerciaux, pour indiquer quand acheter ou vendre des actions.

Comment calculer la moyenne mobile pondérée

Lors du calcul de la moyenne mobile pondérée, les points de données récents se voient attribuer une pondération plus importante, tandis que les points de données passés sont moins pondérés. Il est utilisé lorsque les chiffres de l'ensemble de données ont des poids différents, l'un par rapport à l'autre. La somme des poids doit être égale à 1 ou 100 %.

Elle est différente de la moyenne mobile simple, où tous les nombres reçoivent une pondération égale. La valeur moyenne mobile pondérée finale reflète l'importance de chaque point de données, et c'est, donc, plus descriptif de la fréquence de simultanéité que la simple moyenne mobile.

Exemple 1

Suivez les étapes suivantes lors du calcul de la moyenne mobile pondérée :

1. Identifiez les nombres que vous voulez faire la moyenne

La première étape consiste à créer une liste des nombres pour lesquels l'utilisateur doit trouver la moyenne pondérée. Ici, nous pouvons utiliser les cours de clôture de l'action ABC pour la période du 1er janvier au 5 janvier. Les cours de clôture sont de 90 $, 88 $, 89 $, 90 $, et 91 $, le premier nombre étant le plus récent.

2. Déterminer les poids de chaque nombre

Après avoir identifié les nombres pour lesquels calculer la moyenne pondérée, l'étape suivante consiste à déterminer le poids de chaque nombre pour savoir combien pèse chacun des nombres. Dans ce cas, nous attribuons la pondération la plus élevée au point de données récent sur 15 points aléatoires, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Date Le dernier prix Pondération 1er janvier911 $/152 janvier 902 $/153 janvier 893 $/154 janvier 884 $/155 janvier 905 $/15

3. Multipliez chaque nombre par le facteur de pondération

Après avoir déterminé la pondération de chaque nombre, l'étape suivante consiste à multiplier chacun des nombres du 1er au 5 janvier par le facteur de pondération correspondant, puis à additionner les valeurs résultantes. Il est montré ci-dessous :

Date Le dernier prix Pondération Moyenne pondérée 1er janvier 911 $/15 6,07 $ 2 janvier 902 $/15 12 $ 3 janvier 893 $/15 17,80 $ 4 janvier 884 $/15 23,47 $ 5 janvier 905 $/15 $ 30

La formule de la moyenne mobile pondérée est exprimée comme suit :

Où:

• N est la période de temps

4. Additionnez les valeurs résultantes pour obtenir la moyenne pondérée

La dernière étape consiste à additionner les valeurs résultantes pour obtenir la moyenne pondérée des cours de clôture de l'action ABC.

WMA =30 $ + 23,47 $ + 17,80 $ + 12 $ + 6,07 $

WMA =89,34 $

Par conséquent, la moyenne mobile pondérée pour la période du 1er janvier au 5 janvier est 89,34 $ .

Exemple 2

Supposons que le nombre de périodes est de 10, et nous voulons une moyenne mobile pondérée de quatre cours boursiers de 70 $, 66 $, 68 $, et 69 $, le premier prix étant le plus récent.

En utilisant les informations fournies, la pondération la plus récente sera de 4/10, la période précédente avant cela sera 3/10, et la prochaine période avant cela sera 2/10, et la pondération de la période initiale sera de 1/10.

La moyenne pondérée des quatre prix différents sera calculée comme suit :

WMA =[70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA =28 $ + 19,80 $ + 13,60 $ + 6,90 $ = 68,30 $

Moyenne mobile simple vs moyenne mobile pondérée

La moyenne mobile simple et la moyenne mobile pondérée sont les deux statistiques les plus utilisées dans le monde, et ils sont utilisés pour trouver la moyenne des observations dans un ensemble de données.

La principale différence entre les deux mesures statistiques est que la moyenne mobile simple calcule la moyenne en additionnant toutes les observations dans un ensemble de données et en divisant le total par le nombre total d'observations. En termes simples, il applique une pondération égale à toutes les observations de l'échantillon.

D'autre part, la moyenne mobile pondérée attribue un poids ou une fréquence spécifique à chaque observation, l'observation la plus récente se voyant attribuer un poids plus important que celles du passé lointain pour obtenir la moyenne.

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