Perte maximale probable (PML)

Qu'est-ce que la perte maximale probable (PML) ?

La perte maximale probable (PML) est la perte maximale qu'un assureur devrait encourir sur une police. La perte maximale probable (PML) est le plus souvent associée aux polices d'assurance sur les biens, comme l'assurance incendie ou l'assurance inondation.

La perte maximale probable (PML) représente le pire des cas pour un assureur et aide à déterminer les primes qu'un assuré devra payer sur sa police d'assurance.

Points clés à retenir

• La perte maximale probable (PML) est la perte maximale qu'un assureur est censé perdre sur une police d'assurance.
• Les assureurs utilisent divers modèles et données pour déterminer le risque associé à la souscription d'une police, qui comprend la perte maximale probable (PML).
• Chaque compagnie d'assurance définit et calcule la perte maximale probable (PML) d'une manière différente.
• Le calcul de la perte maximale probable (PML) prend en compte les facteurs suivants :valeur du bien, facteurs de risque, et les facteurs d'atténuation des risques.
• Plus il y a de facteurs d'atténuation des risques, plus la perte maximale probable (PML) est faible.

Comprendre la perte maximale probable (PML)

Les compagnies d'assurance utilisent une grande variété d'ensembles de données, y compris la perte maximale probable (PML), lors de la détermination du risque lié à la souscription d'une nouvelle police d'assurance, un processus qui aide également à fixer la prime. Les assureurs examinent les sinistres passés pour des risques similaires, profils de risques démographiques et géographiques, et des informations à l'échelle de l'industrie pour définir la prime.

Un assureur suppose qu'une partie des polices qu'il souscrit subira des pertes, mais que la plupart des politiques ne le feront pas. Une compagnie d'assurance doit toujours s'assurer qu'elle a suffisamment de fonds pour payer les réclamations sur les polices, et la perte maximale probable est l'une des nombreuses mesures qui aident à déterminer le montant des fonds requis.

Les compagnies d'assurance diffèrent sur ce que signifie la perte maximale probable. Il existe au moins trois approches différentes de la PML :

• La PML est le pourcentage maximum de risque pouvant faire l'objet d'une perte à un moment donné.
• La PML est le montant maximal de la perte qu'un assureur pourrait gérer dans un domaine particulier avant d'être insolvable.
• La PML est la perte totale qu'un assureur s'attendrait à subir sur une police particulière.

Les assureurs commerciaux utilisent des calculs de perte maximale probable pour estimer la réclamation maximale la plus élevée qu'une entreprise déposera probablement, par rapport à ce qu'il pourrait déposer, pour les dommages résultant d'un événement catastrophique. Les souscripteurs utilisent des formules statistiques complexes et des tableaux de distribution de fréquence pour estimer la PML et utilisent ces informations comme point de départ pour négocier des tarifs d'assurance commerciale favorables.

Comment calculer la perte maximale probable (PML)

Il y a plusieurs étapes dans le calcul du PML :

1. Déterminez la valeur en dollars de la propriété pour arriver à la perte financière potentielle d'un événement catastrophique si la propriété entière a été détruite.
2. Déterminer les facteurs de risque susceptibles de provoquer un événement qui entraînerait des dommages ou la perte du bien. Cela peut inclure l'emplacement de la propriété; par exemple, les propriétés au bord de l'océan sont plus sujettes aux inondations. Il peut également inclure des matériaux de construction; les bâtiments en bois sont plus sensibles au feu.
3. Tenir compte des facteurs d'atténuation des risques qui peuvent prévenir les dommages ou les pertes, comme la proximité d'une caserne de pompiers, alarmes, et arroseurs.
4. Une analyse des risques devra être effectuée pour déterminer l'échelle à laquelle les facteurs d'atténuation des risques réduiront la probabilité d'un événement qui entraînerait des dommages ou la perte de la propriété.
5. La dernière étape consiste à multiplier la valeur du bien par le pourcentage de perte attendu, qui est la différence entre la perte attendue et les facteurs d'atténuation du risque. Par exemple, si une maison est sur le rivage et sa valeur est de 300 $, 000, et la maison a été élevée sur pilotis pour éviter les inondations comme facteur d'atténuation des risques, ce qui réduit la perte attendue de 30%, le calcul de la perte maximale probable serait alors de 300 $, 000*(100%-30%) =210$, 000.

L'exemple ci-dessus est une version simplifiée et les facteurs d'atténuation des risques d'une propriété sont plus nombreux, plus la perte maximale probable sera réduite. La plupart des propriétés sont exposées au risque de dommages par divers moyens et ainsi assurer une protection contre toutes les variables profitera non seulement à une compagnie d'assurance dans le montant qu'elle devra couvrir en cas d'événement catastrophique, mais cela réduira également les primes qu'un assuré devra payer.