Techniques efficaces de gestion des risques lors du trading

Les traders passent une grande partie de leur temps à regarder des graphiques et à analyser, en utilisant l'analyse technique ou fondamentale, ou une combinaison des deux. Bien que ce soient en effet de très bonnes choses sur lesquelles passer du temps, tous les commerçants ne prennent pas le temps de se concentrer, gestion des risques, et plus précis, dimensionnement des positions. – Reza Abbaszadeh

Je vois beaucoup de nouveaux et anciens commerçants ou investisseurs qui négocient, seulement pour voir leurs comptes exploser en prenant des positions aléatoires, sans aucun plan. Un dimensionnement de position approprié est un élément clé de la gestion des risques et peut déterminer si vous vivez pour trader un autre jour ou non.

Fondamentalement, la taille de votre position est le nombre d'actions que vous prenez lors d'une transaction. Cela peut vous empêcher de risquer trop sur le commerce et de faire exploser votre compte. Sans savoir comment dimensionner correctement vos positions, vous pouvez finir par effectuer des transactions beaucoup trop importantes pour votre compte. Dans ces cas, vous devenez très vulnérable lorsque le marché évolue ne serait-ce que de quelques points contre vous. Gestion des risques au trading.

La taille de votre poste, ou la taille du commerce, est plus important que votre entrée et votre sortie lorsque vous tradez ou investissez. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie au monde, mais si la taille de votre commerce est trop grande ou trop petite, vous prendrez trop ou trop peu de risques.

comment éviter de trop risquer ? Comment connaître la bonne quantité à acheter ou à vendre lorsque vous initiez une position ?

Disons que vous avez 10 $, 000 sur votre compte et il y a une action évaluée à 100 $ que vous aimez et que vous souhaitez acheter. Achetez-vous 100 actions, 10 actions, ou un autre numéro ? C'est la question à laquelle vous devez répondre :comment déterminer la taille de votre position. Si vous décidez de dépenser l'intégralité du solde de votre compte et d'acheter 100 actions, alors vous aurez un engagement à 100% sur ce stock. Et ce n'est pas indiqué. Aussi, en prenant une position qui représente une part importante de votre portefeuille total, il y a aussi le coût d'opportunité impliqué.

Vous auriez à laisser passer d'autres métiers que vous auriez peut-être aimé entrer. Le dimensionnement de la position est un problème critique qu'un trader doit connaître à l'avance et ne pas le faire à la volée. C’est aussi important que de choisir la bonne action ou la bonne devise dans laquelle investir.

Les nouveaux traders ou investisseurs aiment calculer combien ils pourraient gagner à la hausse, combien d'argent ils pourraient potentiellement gagner, et se concentrer moins sur la somme d'argent qu'ils pourraient potentiellement perdre. Il existe plusieurs approches pour le dimensionnement de la position, et je vais passer en revue certains des plus populaires.

Le premier, et le plus courant :pourcentage fixe par transaction

Le dimensionnement des positions peut être basé sur la taille d'un portefeuille global. Cela signifie qu'un pourcentage de ce capital global sera prédéterminé par transaction et ne sera pas dépassé. Cela pourrait être 1% ou même 5%. Ce pourcentage fixe est un moyen facile pour vous de savoir combien vous achetez lorsque vous achetez. (Gestion des risques lors de la négociation.)

Pour utiliser un exemple simple de dimensionnement de position à pourcentage fixe, reprenez un 10$, 000 taille de compte et un stock de 100 $. Si vous prenez une simple position de 1% en fonction de la taille de votre compte, cela revient à une seule part. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas mieux loti qu'une personne avec un compte de 100 $ qui achète une action. La différence est que le titulaire du compte de 100 $ a une taille de position de 100 % tandis que le montant de 10 $, 000 titulaire du compte ne met que 1% en danger. (Gestion des risques lors de la négociation.)

Quelle taille de position permet à un trader de mieux dormir la nuit ? Bien sûr le deuxième. Le dimensionnement des positions permet de contrôler le risque.

Une limite stricte de 1% sur chaque transaction vous permet de tolérer de nombreuses pertes à la recherche de profits. La protection de votre capital est votre mission première. Votre travail secondaire consiste à laisser de la place dans votre portefeuille pour trouver d'autres opportunités de trading. Le montant en pourcentage fixe est une approche facile pour y parvenir. (Gestion des risques lors de la négociation.)

La deuxième approche de gestion des risques implique un montant fixe en dollars par transaction

Cette approche utilise également un montant fixe, mais cette fois, il s'agit d'un montant fixe par transaction plutôt qu'un pourcentage du portefeuille réel. Cela implique de choisir un nombre.

Encore une fois en utilisant les mêmes 10 $, 000 portefeuille à titre d'exemple, dis que tu décides que tu ne dépenseras pas plus que, dire, 200 $ sur n'importe quelle transaction. Pour les commerçants avec de petites tailles de compte, cela peut être une approche attrayante car elle limite ce que vous pouvez perdre. Pourtant, cela limite également les actions que vous pouvez acheter. (Gestion des risques lors de la négociation.)

Vous devrez écarter certains titres uniquement sur la base de leur prix. Bien sûr, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose.

La troisième approche :le dimensionnement des positions basé sur la volatilité

Une approche plus complexe mais qui permet plus de flexibilité est le dimensionnement de la position en fonction de la volatilité du titre que vous envisagez d'acheter. Il est plus dynamique car il ne traite pas chaque stock de la même manière. Cette approche vous permet de vraiment creuser et d'exercer un contrôle plus fin sur votre portefeuille. (Gestion des risques lors de la négociation.)

Par example, les actions de croissance seront invariablement plus volatiles et cette volatilité se reflétera dans votre portefeuille. Pour réduire le risque global de votre portefeuille, vous achèteriez moins d'actions à plus forte volatilité que vous n'achèteriez d'actions à plus faible volatilité. Vous pouvez mesurer la volatilité avec quelque chose d'aussi simple qu'un écart type sur une période donnée, dire, 15 ou 10 jours de bourse. Puis, en fonction de l'écart, vous ajustez le nombre d'actions que vous achetez lorsque vous initiez une position.

Cela permet aux actions à faible volatilité d'avoir plus de poids dans votre portefeuille que celles à volatilité plus élevée. Le dimensionnement des positions basé sur cette idéologie réduit la volatilité globale au sein d'un portefeuille. Cette stratégie est fréquemment utilisée dans les grands portefeuilles et je l'utilise personnellement dans mon propre portefeuille. Même les traders et les investisseurs à plus long terme sont confrontés à des questions de dimensionnement des positions. (Gestion des risques lors de la négociation.)

Pour eux, lorsque le prix des titres qu'ils détiennent baisse, cela représente plus de valeur. En plus de leur position, dans ce cas, est appelé moyennage vers le bas. Les traders à long terme peuvent décider de réduire la moyenne en utilisant des approches de dimensionnement de position similaires, en risquant soit un montant fixe, soit un pourcentage lorsque l'action se négocie.

Vous pouvez également utiliser l'écart type ici pour vous aider à déterminer ce montant. La moyenne vers le bas doit être utilisée avec prudence car si votre analyse est erronée, à un moment donné, vous serez dans une position qui ne vaut plus la peine d'être détenue. Vous ne voulez pas réduire la moyenne à zéro en achetant tout en bas. Certains paramètres de risque supplémentaires de bon sens semblent mériter d'être mentionnés et peuvent être intégrés à votre plan commercial. (Gestion des risques lors de la négociation.)

Par example, pour être sûr, vous devez être capable d'accepter de perdre sur n'importe quelle transaction donnée et de pouvoir survivre en prenant des pertes sur dix transactions consécutives. Et ces dix pertes consécutives ne devraient pas dépasser un retrait total de 25 %. Cela signifie que pas plus de 2% du portefeuille ne doit être mis en danger sur une transaction particulière. (Gestion des risques lors de la négociation.)

Une fois que vous avez déterminé combien vous êtes à l'aise de perdre, un niveau de stop loss pour chaque transaction doit être déterminé et placé sur le marché.

Un trader aguerri saura généralement où placer ses ordres stop-loss après avoir optimisé son plan de trading, et l'analyse des graphiques est souvent effectuée lors de la définition des niveaux de stop-loss. (Gestion des risques lors de la négociation.)

Deux règles de base doivent être suivies lorsque vous utilisez des stops pour gérer le risque dans vos positions :

1. Ne jamais ajuster le stop loss pour arriver à la taille de position souhaitée, mais plutôt, ajustez la taille de la position pour répondre à votre niveau de risque et au placement d'ordre stop-loss souhaité en fonction de votre analyse.
2. Négociez en utilisant les mêmes paramètres de risque sur chaque transaction, quelle que soit la distance du stop loss.

Évitez de mettre plus d'argent en danger pour utiliser un stop plus large, et évitez de risquer moins d'argent sur un stop plus proche du niveau de trading. Ajustez votre position pour répondre à vos niveaux de risque prédéterminés. (Gestion des risques lors de la négociation.)

A présent, J'espère que vous vous êtes rendu compte qu'une bonne taille de position est cruciale. Vous devriez toujours considérer combien vous achetez lorsque vous achetez, et aussi, savoir comment vous avez trouvé ce nombre. Quelle que soit la taille de votre compte, prenez le temps de trouver une approche cohérente qui correspond à votre style de trading, puis tenez-vous-y. Vous pouvez intégrer la flexibilité. Par example, si vous êtes prêt à prendre plus de risques avec votre portefeuille, vous pouvez composer le pourcentage que vous utilisez. (Gestion des risques lors de la négociation.)

De bonnes techniques de gestion des risques peuvent aider un trader moyen à devenir meilleur, et un bon commerçant devient grand.

Par example, un trader qui n'a raison que la moitié du temps mais qui sort des trades perdants avant que la perte ne devienne significative et sait tirer les gagnants vers un profit substantiel serait bien en avance sur la plupart des autres qui tradent sans aucun plan d'action clair. Et vous devez trouver le bon équilibre car si vous risquez trop peu et que votre compte n'augmentera pas, et si vous risquez trop et votre compte peut être détruit en quelques mauvaises transactions. (Gestion des risques lors de la négociation.)

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