Analyse du marché social,

Les sources d'information traditionnelles pour les traders actifs comprennent les estimations des analystes, des nouvelles, mesures de la volatilité du marché et divers outils de trading. Récemment, Les outils d'investissement du « sentiment social » sont également devenus une ressource commune, conçu pour agréger et analyser les données des médias sociaux afin de produire des analyses de marché prédictives. Alors que d'autres types d'analyse d'investissement devraient être inclus dans les décisions d'investissement, les données des médias sociaux peuvent aider à fournir aux investisseurs des indications sur les performances futures du marché et de l'économie ainsi que, dans certains cas, évaluations positives ou négatives des actions et des stratégies de trading et d'investissement potentielles.

Analyse du marché social, Inc. :
Fondée en 2011, Analyse du marché social, Inc. (SMA) a pour objectif d'exploiter la quantité massive de données financières non structurées provenant de sources alternatives et traditionnelles dans des flux lisibles par machine et des informations sur le marché. Au cours de la dernière décennie, SMA est devenu le leader dans la fourniture d'API pour les sociétés de trading systémique quantitatif et les teneurs de marché. Les processus brevetés de SMA fournissent aux communautés financières et marketing de nouvelles sources de données pour évaluer les ensembles de données financières, améliorer les rendements, et réduire les risques, permettant à SMA de fonctionner comme une entreprise FinTech d'analyse prédictive. SMA s'est associé à Lightspeed Financial Services Group (Lightspeed) pour fournir des données sous forme visuelle, mis à jour toutes les minutes.

Performance du facteur SMA :

Le graphique ci-dessus montre les rendements de l'ouverture à la fermeture pour les actions américaines qui ont un S-Score (Sentiment) supérieur à +2.000 ou inférieur à -2.000 à 9h10 HE, mettant en évidence le caractère prédictif des données de SMA.

La ligne verte représente la performance de toutes les actions avec un S-Score supérieur à +2.000 à 9h10 ET (20 minutes avant l'ouverture du marché). Les données suggèrent que ce groupe d'actions surperformerait le marché en raison du sentiment très élevé entourant ces actions.

La ligne orange montre la performance de toutes les actions avec un S-Score inférieur à -2.000 à 9h10 HE. Les données prédisent une sous-performance de ce groupe d'actions en raison de leurs mentions significativement négatives sur Twitter.

La position est saisie à l'Ouverture puis liquidée à la Clôture. Cette stratégie ne prend pas en compte les coûts commerciaux, spreads bid/offer, ou un dérapage commercial.

Comment les traders utilisent SMA sur Lightspeed :

Idées commerciales :
SMA couvre le vaste marché des actions américaines à travers les petites, moyen, et les grandes capitalisations, en filtrant environ 1 milliard de Tweets par jour pour capturer toutes les conversations relatives aux actions américaines. Les technologies de SMA fournissent une liste de surveillance Top/Bottom 10 en direct, Live Market Sentiment et Tweet Volume sur des titres individuels, et une fois par jour un instantané sur Sentiment à partir des comptes Twitter les plus précis. Souvent, les nouvelles sont diffusées sur Twitter avant les médias traditionnels, permettant aux traders de suivre les pics de sentiment au fur et à mesure que les nouvelles éclatent. Alors que SMA capture le sentiment actuel de Twitter pour les actions américaines, Lightspeed vous informe à la minute près.

Surveillance de position :
SMA aide les traders à surveiller les positions ouvertes en mettant à jour Sentiment toutes les 60 secondes. L'odomètre de SMA sur Lightspeed permet aux traders de surveiller le sentiment en temps quasi réel et de comprendre pourquoi le sentiment sur une action est positif, négatif, ou neutre.

Exécution commerciale :
L'analyse des coûts commerciaux (TCA) joue un rôle important dans la compréhension de l'effet de l'exécution sur les rendements (alpha), surtout pour les grandes entreprises institutionnelles. Modèles d'exécution algorithmique TWAP (pondéré en temps) et VWAP (pondéré en volume), surtout, sont devenus très populaires au cours de la dernière décennie. En fonction du sentiment d'une action et du changement de sentiment, un commerçant pourrait être enclin à TWAP ou VWAP leur exécution. Par exemple, si un trader veut acheter AAPL et que le sentiment de l'action est positif, le commerçant peut choisir d'acheter sur le marché. Cependant, si le sentiment d'AAPL est négatif, le trader peut choisir d'acheter sur une période de temps au cours de la session tout en surveillant le Sentiment*. Le graphique de tendance des sentiments de SMA peut aider à suivre ces sentiments en temps réel.

Comptes précis :
Les comptes précis sont la version SMA du produit Starmine de Refinitiv qui classe les analystes actions. SMA évalue les comptes Twitter parlant d'actions avec un algorithme à 12 facteurs. L'un de ces facteurs est l'exactitude des comptes lorsqu'ils parlent positivement ou négativement d'une action sur différentes périodes de détention. SMA mesure cela sur 1 jour, 2 jours, 1 semaine, et des périodes de détention d'un mois. Chaque jour, SMA extrait les 100 comptes les plus précis pour chaque période de détention et affiche le pourcentage de ces comptes qui parlent positivement ou négativement des titres. Ce widget est mis à jour tous les jours.

À propos de SMA : SMA a développé la propriété intellectuelle dans quatre domaines FinTech Areas :

1. Sentiment PNL – Le sentiment financier est difficile. SMA capture à la fois les mots et les phrases et note chaque phrase de -1.000 à +1.000. SMA agrège ensuite la conversation au niveau du stock individuel pour arriver à notre S-Score (un Z-Score de -4,25 à +4,25). SMA capture toutes les conversations des fondamentaux, technique, commerce, produit, c-suite, etc. Le dictionnaire SMA est un apprentissage automatique dans un environnement supervisé et non supervisé avec une analyse de régression chaque trimestre pour garantir la poursuite des améliorations.
2. Modélisation de sujets – Les balises $ et #-tags sont les éléments de base pour la modélisation de sujets au niveau du stock. SMA va beaucoup plus loin. Notre processus d'apprentissage automatique fait des suggestions d'inclusions et d'exclusions pour chaque modèle de sujet. Par exemple, pour le modèle thématique de Tesla, nous voulons inclure une conversation autour de Solar City et non une conversation sur Nicola Tesla. Nous capturons Tim Apple comme un euphémisme pour Tim Cook. Nous éliminons les bad bots et les acteurs. La modélisation est capable de faire la distinction entre des tickers comme $ ETH pour Ethan Allan le fabricant de meubles et $ ETH Ethereum la Crypto Currency. L'objectif de SMA est de capturer tous les Tweets pertinents pour le stock.
3. Précision de la source - SMA a découvert que ce n'est pas seulement ce qui est dit sur les médias sociaux, mais qui le dit. SMA classe tous ceux qui parlent d'actions sur Twitter avec un algorithme en 12 étapes pour évaluer chaque compte Twitter. Un seuil minimum doit être franchi par le compte Twitter pour être inclus dans l'univers « Alpha » de notre SMA.
4. Analyse textuelle - SMA a construit son propre moteur d'analyse textuelle agnostique à la source, qui permet à tout document textuel brut d'être analysé et décomposé par section avec des données de sentiment au niveau de la section.

Pour plus d'informations sur l'intégration de SMA avec Lightspeed Trader, regardez le webinaire sur les données prédictives des médias sociaux de Lightspeed décrivant les mesures en temps réel de SMA disponibles pour les traders actifs sur la plateforme Lightspeed Trader.

*Avertissement :SMA n'est qu'un des nombreux points d'information et bien qu'utile, d'autres facteurs doivent être pris en compte lors de la négociation.

Trading actif avec Lightspeed
Lightspeed fournit aux traders professionnels tous les outils nécessaires pour les aider à réussir dans le trading d'actions, et nous avons développé et perfectionné notre plate-forme de commerçant active pour offrir une expérience utilisateur optimale. Avec les dispositions d'interface intuitives et les scanners de stock et d'options de qualité institutionnelle, nous visons à aider les commerçants à atteindre leurs objectifs, quelle que soit leur stratégie. Nous offrons également à nos clients des frais de négociation parmi les plus bas du secteur.

Pour plus d'informations sur une plateforme de trading professionnelle avec Lightspeed, veuillez nous appeler au 1-888-577-3123, demander une démo ou ouvrir un compte.

À propos de l'analyse du marché social, Inc.
Fondée en 2011, Analyse du marché social, Inc. (SMA) a pour objectif d'exploiter la quantité massive de données financières non structurées provenant de sources alternatives et traditionnelles dans des flux lisibles par machine et des informations sur le marché. L'ADN de SMA remonte à son prédécesseur Quantitative Analytics Inc. (QA Direct) qui a été racheté par Thomson Reuters (Refinitiv). SMA fournit aux communautés financières et marketing de nouvelles sources de données pour évaluer les ensembles de données financières, améliorer les rendements, et réduire les risques. Le processus breveté de SMA est unique dans le domaine émergent de l'IA, Apprentissage automatique, Traitement automatique du langage naturel, Sentiment PNL, Analyse textuelle, Modélisation de sujets, et évaluation de la source. Les données SMA sont spécifiquement conçues et développées pour s'intégrer aux modèles quantitatifs existants couramment utilisés dans le secteur financier. SMA fournit des métriques quantitatives via des API RESTful JSON. Les données SMA sont fournies au niveau de la sécurité (ticker) dans toutes les classes d'actifs.

Pour plus d'informations, visitez www.socialmarketanalytics.com.

Lightspeed Financial Services Group LLC n'est pas affilié à ces commentateurs/éducateurs de marché ou fournisseurs de services tiers. Données, informations, et le matériel (« contenu ») sont fournis à des fins d'information et d'éducation uniquement. Ce contenu n'est pas non plus, ni ne doit être interprété comme une offre, sollicitation, ou recommandation d'acheter ou de vendre des titres ou des contrats. Toute décision d'investissement prise par l'utilisateur via l'utilisation de ce contenu est uniquement basée sur l'analyse indépendante de l'utilisateur en tenant compte de votre situation financière, objectifs d'investissement, et la tolérance au risque. Lightspeed Financial Services Group LLC n'approuve pas, offrir ni recommander aucun des services ou commentaires fournis par l'un des commentateurs de marché/éducateurs ou fournisseurs de services et toute information utilisée pour exécuter des stratégies de trading sont uniquement basées sur l'analyse indépendante de l'utilisateur.