Comment calculer le bêta moyen pondéré d'un portefeuille

Chaque action que vous possédez a un score bêta. Le score bêta change à mesure que la volatilité des actions change par rapport à la volatilité du marché. Un score bêta de un signifie que votre action évolue avec le marché. Afin de calculer la moyenne pondérée de votre bêta, vous devez savoir combien d'argent vous avez dans chaque action et le bêta de chaque action. Le poids de l'action sera le montant d'argent investi dans l'action divisé par le montant total investi.

Étape 1

Écrivez le bêta de chaque action et le montant que vous avez investi dans chaque action. Par exemple, supposons que vous possédez 1 $, 000 d'actions A qui ont un bêta de 2 et 5 $, 000 de Stock B qui a un bêta de 1.3.

Étape 2

Additionnez les montants investis dans chaque action pour trouver le total investi. Divisez chaque investissement en actions par le total investi pour trouver le poids de l'action. Dans l'exemple précédent, 1 $, 000 plus 5 $, 000 équivaut à 6 $, 000. Le poids du stock A est de 1 $, 000 divisé par 6 $, 000 pour 0,1667 et Stock B est de 5 $, 000 divisé par 6 $, 000 pour un poids de 0,8333.

Étape 3

Multipliez le bêta de l'action par son poids pour trouver le bêta pondéré. Dans l'exemple, 2 fois 0,1667 égale 0,3334 et 1,3 fois 0,8333 égale 1,083.

Étape 4

Additionnez les bêtas pondérés pour trouver le bêta moyen pondéré du portefeuille. Dans l'exemple, 0,3334 plus 1,083 égale 1,4164.