Que sont les fonds quantitatifs ?

Dans la société de gestion de patrimoine, les investissements sont gérés par des gestionnaires de fonds. Ils sont aidés par des équipes d'analystes de recherche dans l'analyse d'informations diverses et volumineuses. Des stratégies d'investissement sont suivies pour sélectionner les titres et décider des allocations. Bien que structuré, chaque décision d'investissement repose sur des jugements humains.

Un fonds quantitatif, d'autre part, aurait des algorithmes au cœur de la stratégie d'investissement. Un cadre spécifique impliquant des moteurs de règles et des modèles prédictifs est mis en place pour conduire un processus de décision objectif et systématique. Le développement de systèmes quantiques nécessite l'utilisation de techniques statistiques avancées et de technologies habilitantes. Le système résultant analyse des corrélations complexes, identifie les modèles cachés et formule des modèles prédictifs.

Un moteur quantitatif d'investissement minimise le jugement humain et, par conséquent, gère des portefeuilles libres d'émotions et de préjugés humains. Ces stratégies bénéficient d'une approche disciplinée, recherché académiquement, systèmes de prise de décision objectifs.

Comment fonctionne un Quant Fund et quels sont ses avantages ?

Les fonds quantiques peuvent être structurés de plusieurs manières possibles pour générer des rendements.

• Les transactions sur le marché génèrent d'énormes volumes de données à très grande vitesse. On peut développer un système pour scanner de telles données, analyser les modèles, identifier les arbitrages disponibles et en tirer des rendements. Cela pourrait impliquer des transactions de très courte durée.

• D'autre part, on peut déployer des modèles prédictifs et une création de portefeuille basée sur des règles visant à générer des rendements à moyen et long terme

• On peut également construire des moteurs prédictifs modélisant les mouvements de différents ETF à travers les secteurs, Taille, géographie, etc. Base sur les appels de directions pour ces actifs, un cadre peut utiliser des positions dérivées pour générer des rendements

Essentiellement, Les fonds quantitatifs tirent parti des capacités clés suivantes des machines pour conduire des stratégies d'investissement systématiques afin de générer un alpha cohérent

• Capacité à gérer une intensité de calcul massive pour la sélection et l'allocation d'actifs
• Améliorez la puissance prédictive en déployant l'IA et le ML pour découvrir les corrélations historiques et les modèles cachés
• Prise de décision objective, libre d'émotions et de préjugés humains
• Meilleure gestion des risques en réduisant les erreurs et en se concentrant sur la source réelle de rendement plutôt que sur les classes d'actifs privilégiées

Comment les technologies d'apprentissage automatique stimulent-elles la science de la décision ?

Les technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique sont de puissants perturbateurs dans les entreprises d'aujourd'hui.

De nombreuses organisations utilisent des algorithmes complexes et des modèles prédictifs pour traiter et analyser en permanence plusieurs flux d'informations afin de piloter leurs services et leurs processus métier. Les applications cartographiques qui recommandent des itinéraires possibles entre deux emplacements et estiment le temps de trajet en sont un exemple.

Les investissements nécessitent également des prévisions qui sont faites sur la base de données ou d'informations volumineuses et diverses et impliquent un traitement assez complexe. Les règles de base et les cadres pour une gestion de patrimoine réussie qui identifient les actifs qui génèrent des rendements futurs potentiels ont évolué au fil du temps. Alors que les fonds gérés activement bénéficient de l'intelligence et du jugement humains, les fonds gérés passivement sont fondés sur des règles. Ces styles ont des avantages et des inconvénients contrastés. L'intelligence artificielle peut ajouter une troisième dimension à ces styles contrastés. Il peut imiter dans une large mesure le jugement humain tout en conservant les avantages d'un investissement passif discipliné.

Pour imiter le jugement humain, un système d'IA doit traiter de grands ensembles de données, construisez des modèles prédictifs, puis choisissez la meilleure option disponible pour générer des rendements futurs. Un fonds ou un programme construit dans ces lignes peut être appelé un fonds Quant. Ces stratégies bénéficient d'une approche disciplinée, recherché académiquement, systèmes de prise de décision objectifs.

En ce qui concerne les fonds quantitatifs en Inde, récemment, Tata Asset Management Company a lancé le fonds TATA Quant, qui est un système de fonds communs de placement systématique à plusieurs facteurs avec des modules d'IA intégrés qui choisissent dynamiquement des stratégies en fonction des conditions dominantes. Pour la création du portefeuille, le fonds sélectionnera parmi un univers fixe d'actions comprenant l'ESB 200 et celles de la liste des produits dérivés.

Lire la suite :Revue NFO pour le fonds Tata Quant

Conclusion

Les fonds quantitatifs réussissent à éliminer les biais qui accompagnent souvent la gestion active des fonds, créant ainsi un certain degré de risque pour les investisseurs, quels modèles quantitatifs sont capables d'atténuer. Si le concept de fonds quantitatifs vous intéresse, assurez-vous de faire des recherches détaillées sur ces fonds et de prendre des décisions d'investissement en conséquence.

Bon investissement !

Avertissement : Ce blog a été rédigé par le Content Desk de Tata Mutual Fund. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et non celles de Groww