Comment calculer la volatilité du cours des actions

Les cours des actions montent et descendent. La volatilité est une mesure de la vitesse et de l'ampleur des variations des cours des actions. Les traders utilisent la volatilité à plusieurs fins, comme déterminer le prix à payer pour un contrat d'option sur une action. Pour calculer la volatilité, vous aurez besoin de calculer l'écart type d'un stock, qui est une mesure de la répartition des cours des actions autour de leur valeur moyenne. Vous pouvez faire vos calculs sur un tableur ou avec une calculatrice.

Comment calculer la volatilité du cours des actions

Étape 1

Recueillir des informations sur le cours des actions. Vous aurez besoin d'au moins un mois de données quotidiennes sur les cours des actions. Cependant, vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant au moins six mois de données. Si vous ne savez pas comment faire, allez sur Yahoo! La finance, entrez le symbole boursier de l'action dans "Obtenir des cotations, " et cliquez sur "Prix historiques". Copiez et collez ces informations directement dans une feuille de calcul. Étiquetez la colonne A pour représenter les dates de négociation des cours boursiers historiques et la colonne B pour afficher les cours boursiers de clôture quotidiens.

Étape 2

Trouvez le prix moyen sur la durée que vous avez choisie. Par exemple, si vous avez retiré six mois d'informations, prendre le prix moyen sur 183 jours. Cela peut être configuré en tant que fonction MOYENNE ou en prenant la somme de tous les prix quotidiens (colonne B) et en divisant par 183.

Étape 3

Calculez la différence entre le prix quotidien (colonne B) et la moyenne sur la plage de données. Si vous utilisez une feuille de calcul, créer une colonne C, qui fera référence à cette différence, en soustrayant la colonne B de la moyenne. Copiez et collez cette fonction sur toute la longueur des données de votre feuille de calcul.

Étape 4

Carré la différence. Créez une colonne D dans laquelle vous placez le carré de la colonne C. Pour ce faire, multipliez la valeur de la colonne C par elle-même. Trouvez maintenant la somme de la colonne D et divisez par votre plage de jours (183 jours pour 6 mois de données). C'est ce qu'on appelle l'écart.

Étape 5

Prendre la racine carrée de la variance, en utilisant la fonction SQRT. Ce résultat donne l'écart type du stock pour l'ensemble de l'échantillon de données de prix. Dans le monde des investisseurs, ce nombre représente une mesure de la volatilité des cours des actions.

Étape 6

Vérifiez vos résultats avec un calculateur de volatilité historique. Utilisez les mêmes données que celles mentionnées dans les calculs ci-dessus. Voir Ressources pour un lien vers un calculateur de volatilité historique.

Avertissement

Ne confondez pas volatilité des cours boursiers et volatilité implicite. La volatilité implicite calcule la volatilité future d'une action et implique l'utilisation du modèle d'évaluation des options Black Scholes, ce qui est complexe. Pour une bonne explication du modèle, voir les ressources sous le modèle de tarification de l'option Black Scholes.

Choses dont vous aurez besoin

• Calculatrice

• Tableur