Qu'est-ce que la moyenne mobile exponentielle double (DEMA) ?

Les moyennes mobiles exponentielles doubles (DEMA) sont une amélioration par rapport à la moyenne mobile exponentielle (EMA) car elles attribuent plus de poids aux points de données récents. Le décalage réduit se traduit par une moyenne mobile plus réactive, ce qui aide les traders à court terme à repérer rapidement les inversions de tendance.

Regardons les prix d'Apple Inc. sur une période de neuf mois d'avril à novembre 2020. Le graphique utilise des chandeliers, qui sont utilisés pour refléter la variation du cours de l'action Apple pour chaque période.

La ligne jaune est la moyenne mobile simpleMoyenne mobile simple (SMA) La moyenne mobile simple (SMA) fait référence au cours de clôture moyen d'une action sur une période spécifiée. La raison pour laquelle la moyenne est appelée « mobile » est que la ligne de stock. La ligne rouge indique la moyenne mobile exponentielle (EMA), et le vert est la ligne DEMA. Nous pouvons observer que le DEMA est le plus proche des prix et avec le moins d'écarts.

Étant donné que la ligne DEMA imite le plus fidèlement les cours des actions, il est, donc, les plus sensibles à la volatilité des actions. Les changements de volatilité sont de bons indicateurs d'un renversement de tendance, et donc, opérations sur actions. Regardons les différences lorsque le nombre de jours pour le DEMA est modifié :

La ligne noire est le DEMA de 50 jours, qui est significativement détaché des cours de bourse par rapport au DEMA à neuf jours, qui est la ligne verte. Les moyennes mobiles dépendent du dernier point de données, et plus le nombre de jours de moyennes mobiles est faible, plus l'effet du dernier point de données sera élevé.

On peut voir ici que plus le nombre de jours utilisés pour calculer la moyenne mobile est faible, plus la volatilité est élevée. Volatilité La volatilité est une mesure du taux de fluctuations du prix d'un titre au fil du temps. Il indique le niveau de risque associé aux variations de prix d'un titre. Les investisseurs et les commerçants calculent la volatilité d'un titre pour évaluer les variations passées des prix qui correspondront à cette moyenne mobile. D'où, La DEMA d'un nombre de jours inférieur sera plus volatile et intégrera les changements de prix avec plus de précision.

Calcul de la moyenne mobile exponentielle double (DEMA)

La moyenne mobile exponentielle double (DEMA) est une combinaison de moyennes mobiles exponentielles lissées (EMA) et d'une EMA de base. La combinaison réduit le décalage dans le DEMA combiné. DEMA peut être représenté comme :

DEMA est nommé ainsi parce qu'il utilise un EMA de l'EMA et non parce qu'il utilise 2*EMA. De la même manière, il existe une autre mesure populaire connue sous le nom de triple EMA, qui utilise l'EMA de l'EMA de l'EMA.

Applications des doubles moyennes mobiles exponentielles

Le DEMA est utilisé de la même manière que les moyennes mobiles simples ou exponentielles. Ils peuvent être utilisés dans :

1. Analyse des tendances

L'analyse des tendances fait référence à l'utilisation du mouvement des prix des actifs historiques pour prédire les mouvements futurs. DEMA est un indicateur de tendance important pour l'analyse technique. La direction du DEMA est la direction dans laquelle les prix des actifs devraient évoluer à l'avenir. La hausse de DEMA signifie une hausse probable des prix, alors que la baisse de DEMA signifie une baisse probable du prix des actifs.

Un point de prix d'un actif au-dessus du DEMA est susceptible d'augmenter, et le prix ci-dessous est susceptible de baisser. Si la ligne du prix des actifs passe au-dessus du DEMA, cela indique que la tendance à la baisse des prix va s'inverser. De la même manière, si la ligne de prix des actifs passe en dessous du DEMA, la hausse des prix devrait inverser la tendance, et les prix baissent. Les traders utilisent les indices pour prendre des positions longues ou courtes pour gagner des bénéfices en utilisant des stratégies de trading directionnellesStratégies de trading directionnellesLes stratégies d'options directionnelles sont des transactions qui parient sur le mouvement haussier ou baissier du marché. Par exemple, si un investisseur pense que le marché est en hausse, .

2. Soutien et résistance

Une autre utilisation importante des moyennes exponentielles, y compris DEMA, est de montrer les niveaux de support et de résistance pour les cours des actions. Les niveaux de résistance indiquent où les cours des actions montrent peu d'inertie pour aller plus haut, tandis que les niveaux de soutien indiquent où les prix ne sont pas susceptibles de tomber en dessous.

Le graphique montre une ligne DEMA de 25 jours pour les actions AAPL sur une période d'environ quatre mois. La première moitié montre les chandeliers en dessous de la ligne DEMA de couleur noire, qui fait office de résistance. Une fois que le cours de l'action passe au-dessus de la ligne vers le 24 mars ^e , le prix ne tombe pas en dessous de la ligne DEMA. La ligne sert maintenant de support.

Le changement de support et de résistance lorsque les cours des actions passent au-dessus de la ligne de résistance est connu sous le nom de cassure. La cassure est un indicateur d'inversion de tendance important et est régulièrement utilisé par les traders.

Différence entre différentes moyennes mobiles

La moyenne mobile simple est la moyenne simple des prix des actifs au cours des n derniers jours. La moyenne mobile exponentielle donne plus de poids à l'observation la plus récente. Le DEMA accorde un poids encore plus important aux observations les plus récentes.

Pour résumer, les moyennes mobiles sont utilisées comme indicateur technique. Plus le poids de l'observation la plus récente est important, plus la moyenne mobile est sensible aux variations de prix. DEMA est donc préféré par les traders à court terme, alors que les moyennes mobiles simples sont préférées par les investisseurs à long terme.

Ressources additionnelles

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• Analyse technique avancéeAnalyse technique avancéeL'analyse technique avancée implique généralement l'utilisation de plusieurs indicateurs techniques ou d'un indicateur plutôt sophistiqué (c'est-à-dire complexe). "Sophistiqué"
• Ligne horizontaleLigne horizontaleUne ligne horizontale est une ligne tracée touchant le niveau de support ou de résistance sur un graphique de prix en analyse technique.
• Moyenne mobile adaptative de Kaufman (KAMA) Moyenne mobile adaptative de Kaufman (KAMA) La moyenne mobile adaptative de Kaufman (KAMA) a été développée par un théoricien quantitatif américain de la finance, Perry J. Kaufman, en 1998. La technique débute en 1972 mais Kaufman la présente officiellement au public à travers son livre, "Systèmes et méthodes de négociation." Contrairement aux autres moyennes mobiles
• Ligne de résistanceLigne de résistanceA Ligne de résistance, parfois aussi connu sous le nom de Speed ​​Line, aide à identifier les tendances des actions et les niveaux de support et de résistance. Les lignes de résistance sont des outils d'indication techniques utilisés par les analystes boursiers et les investisseurs pour déterminer la tendance des prix d'une action spécifique.