Un guide pour débutants en stochastique

Le terme " stochastique " a d'abord évolué dans la théorie mathématique des probabilités. Alors que de nombreuses activités et événements sont prévisibles sur la base de la probabilité, certains événements semblent aléatoires ou imprévisibles. Ces événements sont souvent appelés valeurs aberrantes. Le domaine de la stochastique peut être appliqué à la science, Langue, l'art et même la musique. C'est une étude du fait qu'une même entrée peut générer plusieurs sorties différentes. En finance, La stochastique a une application bien spécifique :l'oscillateur stochastique.

Histoire de l'oscillateur stochastique

Dans les années 1950, Le Dr George Lane a commencé à utiliser la théorie mathématique stochastique pour prédire les comportements et les prix des actions. Essentiellement, Lane a théorisé que le prix futur d'un titre pourrait être estimé en examinant son prix actuel par rapport à une fourchette de prix récente. En utilisant ce modèle, Lane pensait pouvoir prédire les tournants des prix. La modélisation financière n'était pas aussi populaire au début du marché des valeurs mobilières. Aujourd'hui, les ordinateurs ont révolutionné le commerce. Des modèles stochastiques complexes peuvent être entrés dans un ordinateur avec accès au trading, et le modèle peut ensuite être appliqué à des milliers de transactions au cours d'une seule journée. La pratique a parcouru un long chemin depuis ses racines originales.

Application de l'oscillateur stochastique

L'oscillateur, qu'il soit utilisé dans un simple calcul manuel ou un modèle informatique complexe, est essentiellement le même. Le principe de base est le suivant :le prix d'un titre a une fourchette de 0 à 100 % au cours d'une période donnée. Le prix du titre s'approchera de l'un des extrêmes juste avant de changer radicalement. Donc, dans un modèle simple, imaginez un widget qui se négocie entre 5 $ et 20 $ sur une période de 2 ans. Depuis six mois, le widget se négocie en moyenne à 12 $. Maintenant, au cours du dernier mois, le widget s'échange à 7 $, ce qui est assez proche de son nombre de 0 pour cent de 5 $. Selon la théorie stochastique, cela indique que le prix du widget va sauter beaucoup plus haut dans un avenir immédiat.

Utiliser la stochastique dans le trading

Tous les investisseurs ne devraient pas se fier à la modélisation lorsqu'ils prennent des décisions de trading. En réalité, les modèles stochastiques sont notoirement mal utilisés par les investisseurs novices. De nombreux marchés présentent des facteurs intangibles qui ne peuvent pas être correctement pris en compte lors de la modélisation. Par exemple, dettes impayées, les changements de propriété et d'autres considérations ne peuvent pas être faits. Il y a des marchés, bien que, où la modélisation stochastique fonctionne beaucoup mieux. Deux exemples incluent le négoce de matières premières et le négoce de devises (forex).

Trading Forex et Modélisation Stochastique

Le trading Forex est une arène populaire pour l'application de modèles stochastiques. Ici, les deux lignes stochastiques de base sont utilisées :le pourcentage de K est une ligne indiquant le prix de la ligne principale; le pourcentage de D est la moyenne mobile du pourcentage de K, ou la gamme. Regarder ces deux lignes interagir peut vous dire quand acheter et vendre. Généralement, vous devriez vendre une devise lorsque le pourcentage de K dépasse la barre des 80 %, puis retombe légèrement, indiquant que le prix changera. Au contraire, vous devriez acheter lorsque le pourcentage de K tombe en dessous de la ligne de 20 pour cent, puis augmente, indiquant qu'il tournera dans la direction opposée.