Trading de spreads à terme :informations et outils | FuturesPlus

Une opportunité se présente pour ceux qui ont le commerce dans leur ADN.
La curiosité crée des opportunités. Les informations créent une stratégie. Les commerçants nés créent leur destin.

Négocier des spreads à terme avec FuturesPlus

Les spreads à terme sont une approche utilisée par certains traders pour exprimer leur point de vue sur les relations de prix relatifs, la structure des termes ou la dynamique intermarchés. FuturesPlus fournit des outils pour rechercher, filtrer, exécuter et analyser les spreads cotés en bourse et synthétiques au sein d'une seule interface.

L'aperçu suivant décrit les principales fonctionnalités de trading de spread disponibles sur la plateforme. Le trading de contrats à terme et d'options implique des risques importants et ne convient pas à tous les investisseurs.

Trouver les spreads à terme

FuturesPlus permet aux utilisateurs de localiser les instruments de spread dans Market Explorer.

Commencez par taper un symbole racine, tel que CL pour pétrole brut, dans la barre de recherche. Les résultats affichent deux types de produits :

• Icône bleue : Futures purement et simplement
• Icône rouge : Produits à tartiner

Passez la souris sur l'icône de spread et sélectionnez Market Grid. pour charger les spreads de pétrole brut disponibles dans une vue triable.

Affiner votre recherche

Les marchés à terme peuvent inclure de nombreuses combinaisons de spreads selon les expirations et les structures. Les filtres de recherche permettent d'affiner les résultats affichés.

Pour filtrer les spreads :

• Cliquez sur Explorer pour ouvrir le panneau de recherche avancée.
• Sélectionnez CME comme l'échange.
• Choisissez Répartir comme type de produit.
• Entrez le symbole racine (par exemple, CL).

Pour affiner davantage :

• Cliquez sur Plus pour filtrer par type de diffusion (par exemple, Calendrier, Papillon, Bande).
• Sélectionnez Calendrier pour afficher les spreads mensuels.
• Choisissez un mois de terme spécifique, tel que septembre, pour afficher les écarts calendaires du premier mois par rapport aux contrats différés.
• Utilisez Maj+clic pour sélectionner plusieurs expirations et les afficher ensemble dans Market Grid.

Ces filtres permettent aux utilisateurs d'organiser les spreads disponibles selon leurs critères préférés.

Exécuter avec MD Trader

Une fois les spreads affichés, les ordres peuvent être saisis via MD Trader.

Cliquez sur une offre ou demandez à ouvrir la fenêtre flottante de MD Trader. Le regroupement de MD Trader avec Market Grid permet aux utilisateurs de basculer entre les spreads tout en conservant l'accès à l'échelle d'exécution.

Mécanismes de saisie des commandes :

• Cliquez sur une cellule d'enchère bleue pour envoyer un ordre d'achat.
• Cliquez sur une cellule de demande rouge pour envoyer un ordre de vente.

Au sein de MD Trader :

• B indique les ordres d'achat et affiche les contrats exécutés.
• W indique les contrats de travail qui n'ont pas encore été pourvus.

Pour modifier ou annuler :

• Cliquez avec le bouton droit et faites glisser pour ajuster les niveaux de prix.
• Clic gauche pour annuler.

La vitesse d'exécution et la qualité d'exécution dépendent des conditions du marché, de la liquidité et du type d'ordre.

Affichage de la structure des termes avec la matrice de répartition

La matrice de spread affiche les spreads sous forme de grille.

Dans la matrice :

• Le contrat du premier mois apparaît sur le côté gauche.
• Les mois différés progressent chronologiquement dans les lignes et les colonnes.
• Le survol de deux mois affiche le cours acheteur/vendeur pour ce spread spécifique.
• Les info-bulles fournissent les détails du contrat.

Cliquer sur une offre ou une demande ouvre un widget de saisie de commande. Une fois remplie, la matrice reflète le nombre de contrats détenus au cours de chaque mois d'expiration.

Ce format peut aider les utilisateurs à visualiser les relations de prix au fil des mois de contrat. L'identification de la valeur relative ou des différences de prix ne garantit pas les résultats des transactions.

Création de planches personnalisées avec Auto Spreader

Auto Spreader permet aux utilisateurs de créer des configurations de propagation personnalisées.

Les utilisateurs peuvent créer :

• Standards intra-matières premières
• Standards inter matières premières

Par exemple, un utilisateur peut construire un spread combinant les contrats à terme Nasdaq et les contrats à terme ES.

Dans Auto Spreader, les utilisateurs peuvent :

• Ajustez les ratios de contrats (par exemple, 3:1 ES par rapport au Nasdaq).
• Modifier les multiplicateurs.
• Attribuez un nom à la planche.
• Cliquez sur Appliquer pour l'ajouter au panneau de configuration.

Sélection de Ouvrir MD Trader avec jambes affiche les prix des spreads synthétiques ainsi que les prix de chaque jambe, permettant aux utilisateurs de surveiller les composants individuels.

Les spreads personnalisés peuvent impliquer une complexité et des risques supplémentaires, notamment des risques de limitation et des différences d'exécution entre les composants.

Graphique des échanges et des spreads synthétiques

FuturesPlus prend en charge la création de graphiques pour les spreads cotés en bourse et les spreads synthétiques créés dans Auto Spreader.

Pour tracer un spread :

• Ouvrez un graphique vierge.
• Sélectionnez le produit à tartiner souhaité.

Les données historiques sur les prix peuvent être examinées à des fins analytiques. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Le trading de contrats à terme et de spreads à terme implique un risque de perte important et ne convient pas à tous les investisseurs. Les traders doivent examiner attentivement leur situation financière, leur tolérance au risque et leurs objectifs de trading avant de participer.

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