Utiliser les bandes de Bollinger pour le trading automatisé

Comment créer des stratégies de bande de Bollinger pour le trading de bots

Nous discutons de l'utilisation des bandes de Bollinger pour le trading automatisé. La clé pour créer une stratégie de bande de Bollinger efficace est de trouver les bons paramètres.

Pour illustrer comment élaborer une stratégie de bande de Bollinger (BB), nous utiliserons Bitcoin comme exemple, mais la réalité est que ce que vous apprenez peut s'appliquer à n'importe quel marché avec une volatilité suffisante.

Ci-dessous, nous vous expliquerons ce que sont les bandes de Bollinger, quelques stratégies de base de la bande de Bollinger, comment peaufiner ces stratégies pour le trading de bots, puis comment les automatiser gratuitement sur les marchés de la cryptographie à l'aide de Cryzen.com (une plate-forme de bot de trading automatisée basée sur le Web).

METTRE À JOUR :Cryzen s'est arrêté. Le reste de la logique sur cette page est solide, mais le bot que j'ai utilisé pour illustrer mes propos n'est plus opérationnel. Je suggérerais maintenant de construire votre stratégie BB avec CryptoHopper à la place ( inscrivez-vous pour votre essai gratuit aujourd'hui en utilisant notre lien de parrainage https://www.cryptohopper.com/?atid=1143).

TLDR ; Les bandes de Bollinger se marient bien avec le trading automatisé, surtout dans les marchés volatils, mais pour tirer le meilleur parti de votre stratégie, vous devez ajuster quelques paramètres (au moins 3 à 4 paramètres qui créent les bandes) et utiliser des stops (pour limiter les risques de baisse). Il y a un bot de trading crypto gratuit que vous essayez sur Cryzen, mais vous pouvez également utiliser votre propre bot. En savoir plus sur les robots de trading.

Que sont les bandes de Bollinger ?

Les bandes de Bollinger sont un indicateur développé par John Bollinger. Ils aident à détecter les niveaux de support et de résistance en fonction de la volatilité et des moyennes mobiles.

Les bandes de Bollinger sont formées de 3 « bandes » où :

1. La bande médiane est une moyenne mobile simple (SMA) . La période pour le SMA est généralement fixée à 20 (ce qui signifie qu'il s'agit du prix moyen sur 20 bougies).
2. La bande supérieure est la SMA plus deux écarts types (un écart type est une mesure de variation; dans ce cas, un nombre qui définit une mesure de variation par rapport à notre bande médiane qui permettra à nos bandes supérieure et inférieure de se dilater et de se contracter à mesure que la volatilité des prix change).
3. La bande inférieure est la SMA moins deux écarts types .

Les bandes se dilatent lorsque le prix est volatil et se contractent lorsque le prix manque de volatilité.

Ou pour formuler cela d'une autre manière, lorsque l'action des prix s'écarte de la bande médiane et vers ou au-delà des bandes extérieures, les bandes extérieures s'élargissent, et lorsque l'action des prix épouse la bande médiane, le contrat des bandes extérieures.

Donc si le prix est stable, les bandes se resserreront, et si le prix monte, écrouler, ou monter et descendre beaucoup, alors les bandes deviendront de plus en plus larges.

L'idée derrière tout cela est que le prix s'échangera généralement au sein des bandes, mais lorsque le prix se négocie vers le bas ou le haut des bandes, cela a tendance à impliquer une cassure, panne, ou renversement.

Ainsi, d'un point de vue très simple, la bande inférieure montre où le prix est bon marché et un bon achat, et la bande supérieure montre où le prix est cher et une bonne vente.

Avec ce dernier point à l'esprit, une stratégie de base de la bande de Bollinger consistant à allonger la bande inférieure et à raccourcir la bande supérieure a tendance à être efficace… Alors qu'une version nuancée de cette stratégie a tendance à être encore plus efficace.

Nous allons arriver aux stratégies détaillées dans une minute, mais pour l'instant, regardons juste un exemple de quelques groupes.

Exemple de bande de Bollinger

Dans l'exemple ci-dessous, nous examinons les bougies quotidiennes sur Bitcoin en valeur Tether (BTC-USDT) sur l'échange de crypto-monnaie Binance.

Ici, je veux que vous regardiez le graphique et imaginiez que vous avez acheté chaque fois que le prix a atteint la bande inférieure et vendu à chaque fois qu'il a atteint la bande supérieure.

Donc, j'espère que votre réaction reflète les petites notes que j'ai dessinées sur le graphique et ressemble à quelque chose comme, "d'accord, qui a bien fonctionné aux points, joli, mais wow… si j'avais automatisé cela, j'aurais subi de sérieuses pertes et raté des gains épiques, non."

Et c'est la chose, nous pouvons voir quelques bons jeux ici, et nous pouvons voir une stratégie de bande de Bollinger prête à l'emploi PRESQUE travail. mais nous pouvons également voir que nous devons ajouter plus de nuances si nous voulons automatiser cela.

La réalité est, parfois, le meilleur moment pour être long est le moment où la bande supérieure est touchée, juste lorsque cet actif est « cher » (une cassure)). Et inversement, parfois, le meilleur endroit pour vendre à découvert est le bon lorsque l'actif est « bon marché » (une panne).

La stratégie actuelle de John Bollinger explique ces bizarreries (voir :https://www.bollingerbands.com/bollinger-band-book), la plupart des stratégies pro tiennent compte de ces bizarreries (voir l'un des nombreux exemples :https://www.tradingwithrayner.com/bollinger-bands-trading-strategy/), vous pouvez être sûr que les bots utilisés par les grands garçons le font (classé), et bien sûr nous devrions aussi.

Donc alors, passons à autre chose et ajoutons quelques nuances.

Affiner une stratégie de bande de Bollinger pour l'automatisation

Il existe un certain nombre de façons différentes d'affiner une stratégie de bande de Bollinger pour l'automatisation.

Nous pouvons programmer dans certaines règles complexes, le genre de ceux que vous trouvez dans le livre de John, nous pouvons ajouter des petits détails comme l'utilisation des arrêts lors de l'achat (cela aurait évité beaucoup de maux de tête dans le tableau ci-dessus), et/ou nous pouvons ajuster certains paramètres.

Une méthode efficace que toute personne possédant un bot peut mettre en œuvre, surtout s'ils utilisent un bot qu'ils n'ont pas programmé eux-mêmes, ajuste les paramètres (comme presque tous les bots vous permettent de le faire).

Donc, sur la section de réglage des paramètres.

Si vous n'avez pas de fonction d'arrêt :Si votre bot n'a pas de fonction d'arrêt, envisagez d'utiliser un échange qui le fait ou un bot qui le fait, mais sinon, choisissez simplement un endroit où vous sortirez d'un commerce qui va contre vous et respectez-le. Un trading efficace est ancré dans la gestion des risques.

Affiner les paramètres de la bande de Bollinger

Maintenant, nous arrivons à la viande de cet article.

D'abord, si vous n'avez pas de bot actuellement, n'hésitez pas à créer un compte gratuit sur cryzen.com et à utiliser le gratuit (vous pouvez également vous inscrire à la version premium si vous le souhaitez, n'oubliez pas d'utiliser le CODE PROMO T61736 pour votre réduction ; l'un ou l'autre fonctionnera pour ce que nous faisons ici).

Ci-dessus, nous avons discuté du fait que nous travaillons avec un SMA (notre bande médiane) et deux SMA augmentés d'écarts types (nos bandes supérieure et inférieure) pour obtenir le noyau de nos bandes.

Donc logiquement, nous allons d'abord et avant tout peaufiner nos paramètres qui les créent.

Spécifiquement, nous allons peaufiner :

• La période de la bande médiane (sur Cryzen appelé "WINDOW_MEAN"). C'est le nombre de bougies sur lesquelles notre SMA (ou prix moyen) est comptabilisé.
• La période de notre écart type ( SMA WINDOW_STD). C'est le nombre de bougies sur lequel notre écart type est compté. ←— Tous les bots n'auront pas ça, si vous ne l'avez pas, utilisez notre bot ou ignorez-le simplement 😉
• La déviation de notre bande supérieure (STD_MULTIPLE_UPPER). Il s'agit d'un nombre positif qui prend en compte le nombre d'écarts types au-dessus de la moyenne/moyenne de la bande supérieure.
• La déviation de notre bande inférieure (STD_MULTIPLE_LOWER). Il s'agit d'un nombre négatif qui prend en compte le nombre d'écarts types en dessous de la moyenne/moyenne de la bande supérieure.

Définissons maintenant quelques variables de base pour ces paramètres, le genre que nous pourrions utiliser pour créer un groupe générique de Bollinger.

Commencer, allons-y avec un écart-type assez commun de 1,5 +/- au lieu du 2 standard pour nous donner plus de déclencheurs d'achat/vente, mais sinon, utilisons le SMA traditionnel de 20 jours pour notre bande médiane.

Cette configuration ressemble à ceci sur Cryzen :

• WINDOW_MEAN : 20
• WINDOW_STD : 20
• STD_MULTIPLE_UPPER : 1,5
• STD_MULTIPLE_LOWER : -1,5

Appliquons maintenant ces paramètres et testons ce chiot !

Backtesting :Si vous utilisez des stratégies automatisées, vous devez savoir ce qu'est le backtesting, mais si vous ne le faites pas, vous serez heureux d'apprendre. Le backtesting consiste à tester votre stratégie sur une période de temps pour voir comment elle aurait fonctionné. Vous devez toujours tester chaque stratégie de manière libérale pour chaque type de marché sur lequel vous souhaitez l'exécuter.

Différentes stratégies pour différents marchés :Ci-dessous, je regarde un marché baissier (un marché qui a une tendance baissière), et donc je conçois une stratégie pour travailler dans un marché baissier. Nous voulons généralement concevoir au moins trois stratégies différentes ou « strats, ” 1. Une strat haussière pour les tendances haussières, 2. Une gamme strat pour les marchés latéraux, et 3. Une stratégie à la baisse pour les tendances baissières. Nous construisons une strat d'ours ici. Je discuterai un peu plus d'autres strats ci-dessous.

L'image ci-dessus montre notre backtest Bollinger Band Strategy. Vous pouvez le constater par vous-même ici en suivant ce lien :https://www.cryzen.com/result/8542/57f141a7-e671-47a7-973c-438c99dead14 (vous pouvez utiliser Cryzen pour partager des stratégies via un lien ; cool, droit?)

Nous pouvons voir que notre strat prêt à l'emploi n'a pas si bien fonctionné (voir notre retour dans le coin inférieur droit de – 53,75%). Oui, perdre 53,75% sur Bitcoin est mieux que HODLing à travers le marché baissier et perdre 72,33%, mais nous voulons faire waaaaaay mieux que ça.

Faisons un zoom avant et voyons ce qui s'est mal passé afin que nous puissions faire quelques ajustements (c'est-à-dire "modifier certains paramètres").

Une image de nous a zoomé sur nos données de backtest Bollinger Band.

L'image ci-dessus est le même backtest, vient de zoomer.

En utilisant Cryzen, nous pouvons voir non seulement à quoi ressemblent nos groupes, mais où étaient aussi nos achats et nos ventes.

Être capable de voir ce qui n'a pas fonctionné visuellement nous aide à détecter ce qui n'a pas fonctionné en un coup d'œil et à mieux analyser l'efficacité de notre stratégie. La plupart des robots vous donneront une représentation visuelle des données, alors assurez-vous de le vérifier.

Donc, en regardant simplement ce qui précède, je peux voir que mes déclencheurs de vente sont meilleurs que mes déclencheurs d'achat, mais que je veux élargir beaucoup la bande du bas pour éviter d'acheter trop tôt (c'est logique, nous le concevons pour un marché baissier, nous devons donc nous donner suffisamment de place pour trouver un fond).

Aussi, Je ne pense pas qu'il soit utile que le SMA soit si réactif, peut-être pouvons-nous jouer avec une moyenne mobile qui prend en compte une période de temps plus longue (cela nécessitera la formation d'une plus grande tendance pour que la bande médiane soit déplacée, ce qui signifie que nos bandes seront plus lentes à s'élargir et à se contracter).

Donc, doublons la taille de la moyenne mobile et donnons à la bande inférieure beaucoup plus de place avant qu'un achat ne se déclenche.

Quelque chose comme ça:

• WINDOW_MEAN : 40
• WINDOW_STD : 20
• STD_MULTIPLE_UPPER : 1,5
• STD_MULTIPLE_LOWER : -3,5

Notre strat BB ajusté. Voir :https://www.cryzen.com/result/8545/c87478e2-cf2e-40ab-b4f5-7a942152c14e.

Joli, nous avons adopté une stratégie qui a perdu presque autant que HODL sur le marché baissier et l'avons transformée en une stratégie qui a non seulement battu le marché baissier de 2018, mais en fait retourné environ 6% juste en ajustant deux paramètres !

Toujours, nous pouvons faire mieux.

Pour faire mieux on peut continuer à ajuster les paramètres, nous pouvons considérer comment les bots de superposition pourraient fonctionner (exécuter plusieurs bots sur une paire de trading sur un échange), nous pouvons mettre en œuvre certaines stratégies de gestion des risques comme les arrêts, et plus.

Passons aux arrêts ensuite, parce que je pense que c'est probablement la chose la plus efficace et la plus importante qu'un trader puisse faire.

Utiliser des arrêts pour faire passer notre stratégie au niveau supérieur

Trop cool, mettons simplement un stop loss de 5% et voyons ce qui se passe. Ce ne sera probablement pas grand-chose, mais qui sait.

Sur Cryzen, cela ressemblera à ceci :STOP_LOSS_TRIGGER :.05 (où .05 est 5%).

Une stratégie de bande de Bollinger avec des arrêts. Voir un exemple :https://www.cryzen.com/result/8548/63a86d59-29ce-493a-9934-6af228196565.

D'accord, frais. Donc, au lieu de 6% de retours, nous avons fait…. attendre, Quel?!…. Nous avons fait plus de 81% sur le marché baissier de 2018 ?!

Vous plaisantez j'espère? C'est génial.

?

Honnêtement cependant, la raison pour laquelle j'ai ajouté un arrêt à ce stade est que je savais que nous obtiendrions un résultat comme celui-ci.

Les arrêts sont très importants lors de la création de stratégies personnalisées.

Lors de la négociation, et surtout lors de l'automatisation du trading, vous devez réduire les pertes sur les mauvaises transactions.

Votre objectif est de profiter de bons métiers. Plus vous limitez la baisse, plus vous verrez vos retours augmenter.

Bien que nous puissions nous arrêter ici et déployer ce bot, il existe des moyens de rendre votre stratégie encore plus efficace.

Alors pour notre dernière section, Parlons simplement de la façon dont nous pouvons intensifier cela encore plus.

POUVONS-NOUS FAIRE MIEUX ? Oui nous pouvons, regardez comment nous avons raté cette action sur les prix à l'été 2018. Il existe de nombreuses façons d'améliorer cela, on est des paramètres ajustés, un autre rentrerait à la main pendant que nous traînions sur le côté, un autre est la superposition de robots… J'en discute plus en détail ci-dessous.

REMARQUE :Vous trouverez ci-dessous d'autres informations sur les sorties de Cryzen. Nous pouvons voir que notre algo nous a donné plus de 81% de retours, a surperformé le rendement du marché par des montants absurdes (un excès de 153,68 %), et avait un drawdown raisonnable de 18,54% (pas génial, mais raisonnable compte tenu de nos rendements totaux et de nos performances par rapport au marché).

Un exemple de drawdown dans le trading automatisé.

Faire passer votre Bollinger Strat au-delà du niveau suivant et au niveau suivant (également quelques mots d'avertissement)

Je pense que les bases ci-dessus vous donneront tout ce que vous devez savoir pour créer votre propre strat BB efficace. Ci-dessous, je vais juste vous donner une liste de points de sagesse, avertir, et des idées :

1. Attention au rabattement . Le drawdown est le montant que vous perdez entre les gains. Il vous est possible de faire exploser votre compte en utilisant une stratégie efficace si vous obtenez de gros succès entre de gros gains théoriques. C'est pourquoi j'ai insisté sur l'importance d'utiliser un stop .
2. Un backtest n'est pas la même chose qu'un futur test . Nous ne savons jamais comment une stratégie fonctionnera à l'avenir, utilisez de faibles quantités de capital pour tester votre stratégie de trading ou simuler votre stratégie (tradez-le sur papier).
3. Différentes paires de trading nécessitent différentes stratégies , la plupart des alts sont plus volatiles que Bitcoin. Élaborez votre stratégie pour l'actif.
4. De nouveau, vous avez probablement besoin de plus d'un bot (ou d'un bot avec des stratégies différentes) . Cette stratégie a très bien fonctionné dans un marché baissier, mais dans un marché haussier, vous allez probablement vouloir faire des ajustements. Pour un marché haussier, vous pouvez essayer d'inverser vos variables de bande supérieure et inférieure pour rendre la bande supérieure plus large que la bande inférieure, pour un marché varié, vous pouvez essayer de resserrer les deux bandes et de raccourcir la période de la bande médiane pour négocier le marché.
5. Puisque vous avez probablement besoin d'un bot différent pour un taureau, gamme, et ours… ça veut dire vous devez toujours être intelligent pour détecter quelles sont les conditions générales du marché .
6. Vous n'avez pas à repérer le commerce avec ces stratégies, vous pouvez les utiliser pour une marge longue et courte. Court le haut des bandes avec un stop, long le fond avec un arrêt, c'est valable aussi (juste un risque plus élevé).
7. Vous pouvez utiliser un stop suiveur au lieu d'un déclencheur de vente de bande supérieure .
8. Vous pouvez acheter à la main chez let a strat choisir vos sorties (ou entrées courtes) .
9. Vous pouvez superposer des robots . Un bot peut acheter à -3,5 sur les bougies quotidiennes, on peut acheter à -4,5 (au cas où un stop serait atteint mais que vous vouliez toujours être dans une position plus basse). Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Peut-être superposez-vous une strat MACD et une strat BB ? Il y a tellement de façons de superposer.
10. Vous pouvez acheter et vendre une croix de la bande médiane .
11. Parfois, vous voudrez peut-être attendre pour reprendre une position après avoir été arrêté ou t, surtout si vous utilisez des bandes plus serrées. D'autres fois, vous voudrez peut-être entrer une position à la main même si vous avez été arrêté.
12. Vous pouvez jouer avec des stratégies avancées comme court-circuiter une cassure confirmée ou aspirer à une cassure confirmée, bien que cela nécessitera une programmation avancée.
13. Et beaucoup plus.

Et c'est tout. Il y a un terrier de lapin à descendre, mais honnêtement, tout ce que vous avez vraiment besoin de faire est de modifier quelques paramètres et de lancer un arrêt qui vous donne suffisamment de place pour courir pour avoir une stratégie de bande de Bollinger valide. Au-delà de ça, il s'agit d'ajouter des complexités et des nuances.