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Analyse du seuil de rentabilité pour le day trader

Le secret du day trading est de trader sur la base de règles créées avec une rigueur et une efficacité Analyse de rentabilité . L'analyse du seuil de rentabilité peut être effectuée de différentes manières, et permet à un trader de déterminer mathématiquement quel pourcentage de transactions doit être correct compte tenu d'un rapport risque/récompense spécifique. Ce ratio décrit combien un trader doit gagner, par transaction, afin de comptabiliser les frais de commission et autres frais. Il décrit également où l'action doit être négociée pour qu'un commerçant d'options atteigne le seuil de rentabilité sur l'option. Quel que soit le type d'analyse que vous menez, déterminer les pourcentages d'équilibre, les montants, ou de points est un élément essentiel du day trading.

Ajuster le stop-loss pour répondre à vos besoins

Le calcul des pourcentages d'équilibre appropriés pour un rapport risque-rendement donné montre à un trader combien de transactions doivent être correctes pour pouvoir continuer à trader en utilisant la même stratégie. Par exemple, si votre stop-loss est de dix cents, et vous cherchez à gagner trente cents sur vos transactions précises, il faudrait avoir raison 25 % du temps pour maintenir ce ratio. Le calcul serait :

  • 10/30+10 =0,25

Si après le temps il semble évident que vous êtes précis 30% du temps au lieu de 25, vous n'auriez qu'à gagner vingt-trois cents sur chaque transaction en supposant un stop-loss de dix cents. Ainsi, l'analyse du seuil de rentabilité peut être constamment ajustée en fonction de l'évolution des conditions du marché et de l'augmentation des données commerciales.

Ajustement des frais et commissions

Une chose qui doit également être prise en compte lors de l'utilisation de cette méthode d'analyse du seuil de rentabilité est les frais de négociation et les commissions impliqués. Si les trois premiers cents d'une transaction vont aux commissions, alors acheter une action à cinquante cents signifie que vous ne commencez à profiter qu'une fois que l'action a dépassé les cinquante-trois cents.

La réalité de chercher à faire trente cents de profit par transaction, tout en ne voulant en perdre que dix, est que l'action devra monter de trente-trois cents. Tu risqueras treize centimes, dix plus trois égalent treize, une fois pris en compte les commissions de négociation. Ainsi, au lieu d'avoir besoin d'être correct 25 % du temps, ce devra être 28% du temps. Ces types d'ajustements pour les frais et commissions de négociation doivent être pris en compte dans l'analyse du seuil de rentabilité afin de négocier de manière mathématiquement efficace au fil du temps.

Connaître le seuil de rentabilité de chaque transaction est essentiel au succès

Comme mentionné ci-dessus, il est important d'être conscient des frais de négociation impliqués afin que les véritables profits et pertes réalisés sur une transaction donnée soient connus. Par exemple, une perte de cinq cents peut en réalité être une perte de 8 cents, et un gain de vingt cents pourrait en réalité n'être qu'un gain de dix-sept cents. Ainsi, si vous avez décidé que vous n'êtes prêt à perdre que cinq cents par transaction, et les commissions + frais représentent trois de ces cinq centimes, votre marge de manœuvre est très faible. Dans un marché volatil, il peut être difficile de maintenir un point étroit.