Méthode fréquence-gravité

Qu'est-ce que la méthode fréquence-gravité ?

La méthode fréquence-gravité est une méthode actuarielle permettant de déterminer le nombre prévu de réclamations qu'un assureur recevra au cours d'une période donnée et le coût moyen des réclamations.

La méthode fréquence-gravité utilise des données historiques pour estimer le nombre moyen de sinistres et le coût moyen de chaque sinistre. La méthode multiplie le nombre moyen de réclamations par le coût moyen d'une réclamation.

Comprendre la méthode fréquence-gravité

Dans la méthode fréquence-sévérité, la fréquence fait référence au nombre de sinistres qu'un assureur prévoit survenir au cours d'une période donnée. Si la fréquence est élevée, cela signifie qu'on s'attend à ce qu'un grand nombre de réclamations se produisent.

Points clés à retenir

• La méthode fréquence-gravité est une méthode actuarielle pour déterminer le nombre prévu de réclamations qu'un assureur recevra au cours d'une période donnée et le coût moyen des réclamations.
• La fréquence fait référence au nombre de réclamations qu'un assureur anticipe sur une période donnée.
• La gravité fait référence aux coûts d'une réclamation — une réclamation de gravité élevée est plus chère qu'une réclamation moyenne, et une réclamation de faible gravité est moins coûteuse.
• La méthode fréquence-gravité est une option que les assureurs utilisent pour développer des modèles.

La gravité fait référence au coût d'une réclamation. Un sinistre de gravité élevée coûte plus cher qu'un sinistre moyen, et une réclamation de faible gravité est moins chère qu'une réclamation moyenne. Les coûts moyens des sinistres sont estimés sur la base de données historiques.

Par exemple, envisager un acheteur potentiel qui envisage l'achat d'une maison sur la plage à Miami. Cette partie de la côte de la Floride subit en moyenne un ouragan par an. Avec le potentiel de destruction complète si élevé et si fréquent, la méthode fréquence-gravité indiquerait qu'une compagnie d'assurance devrait éviter de souscrire une police pour cette maison de plage.

Méthode fréquence-gravité et autres modèles de risque

Les assureurs utilisent des modèles sophistiqués pour déterminer la probabilité qu'ils devront payer une réclamation. Idéalement, l'assureur préférerait recevoir des primes pour la souscription de nouvelles polices d'assurance sans jamais avoir à payer de sinistre, mais c'est un scénario très improbable.

Au lieu, les assureurs élaborent des estimations du nombre de réclamations auxquelles ils peuvent s'attendre et du coût des réclamations en fonction des types de polices qu'ils fournissent aux assurés. La méthode fréquence-gravité est une option que les assureurs utilisent pour développer des modèles.

La fréquence fait référence au nombre de réclamations qu'un assureur s'attend à voir. Une fréquence élevée signifie qu'un grand nombre de réclamations devraient arriver.

Le coût moyen des sinistres peut être estimé sur la base des chiffres des coûts historiques. Étant donné que la méthode fréquence-gravité prend en compte les années passées pour déterminer les coûts moyens des années futures, elle est moins influencée par les périodes récentes plus volatiles. Cela signifie qu'il ne dépend pas de facteurs d'évolution des sinistres basés sur des années plus récentes.

Cependant, cela signifie également que la méthode est plus lente à s'adapter aux augmentations de la volatilité. Par exemple, un assureur offrant une assurance contre les inondations s'adaptera plus lentement à une augmentation de la gravité ou de la fréquence des réclamations pour dommages causés par les inondations causées par la récente montée des eaux.